105.653 Stochastische Analysis für FVM 1
Diese Lehrveranstaltung ist in allen zugeordneten Curricula Teil der STEOP.
Diese Lehrveranstaltung ist in mindestens einem zugeordneten Curriculum Teil der STEOP.

2013W, VO, 3.0h, 5.0EC

Merkmale

  • Semesterwochenstunden: 3.0
  • ECTS: 5.0
  • Typ: VO Vorlesung

Ziele der Lehrveranstaltung

Einführung in die stochastische Analysis, wie sie für die Finanz- und Versicherungsmathematik in stetiger Zeit benötigt wird.

Inhalt der Lehrveranstaltung

Wiederholung grundlegender Definitionen der Wahrscheinlichkeitstheorie, Stetigkeitssatz von Levy, Definition und Eigenschaften der mehrdimensionalen Normalverteilung, Gauß'sche Prozesse, Brownsche Bewegung/Wienerprozeß, Existenzbeweis für die Brownsche Bewegung, Definition des Itô-Integrals, Itô-Isometrie, Martingale und Martingalungleichungen, elementare Eigenschaften des Itô-Integrals, ein- und mehrdimensionale Itô-Formel, Martingaldarstellung

Vortragende Personen

Institut

LVA Termine

TagZeitDatumOrtBeschreibung
Di.09:00 - 09:4501.10.2013 - 21.01.2014FH Hörsaal 3 - MATH .
Mo.13:00 - 14:3007.10.2013 - 27.01.2014FH Hörsaal 3 - MATH .
Fr.14:00 - 16:0008.11.2013FH Hörsaal 3 - MATH Ersatztermin für 11.&12. Nov.
Di.09:00 - 09:4517.12.2013FH Hörsaal 2 ACHTUNG: Anderer Hörsaal!
Fr.14:30 - 16:0017.01.2014FH Hörsaal 3 - MATH Zusätzlicher Termin (für entfallene Termine)
Stochastische Analysis für FVM 1 - Einzeltermine
TagDatumZeitOrtBeschreibung
Di.01.10.201309:00 - 09:45FH Hörsaal 3 - MATH .
Mo.07.10.201313:00 - 14:30FH Hörsaal 3 - MATH .
Di.08.10.201309:00 - 09:45FH Hörsaal 3 - MATH .
Mo.14.10.201313:00 - 14:30FH Hörsaal 3 - MATH .
Di.15.10.201309:00 - 09:45FH Hörsaal 3 - MATH .
Mo.21.10.201313:00 - 14:30FH Hörsaal 3 - MATH .
Di.22.10.201309:00 - 09:45FH Hörsaal 3 - MATH .
Mo.28.10.201313:00 - 14:30FH Hörsaal 3 - MATH .
Di.29.10.201309:00 - 09:45FH Hörsaal 3 - MATH .
Mo.04.11.201313:00 - 14:30FH Hörsaal 3 - MATH .
Di.05.11.201309:00 - 09:45FH Hörsaal 3 - MATH .
Fr.08.11.201314:00 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH Ersatztermin für 11.&12. Nov.
Mo.18.11.201313:00 - 14:30FH Hörsaal 3 - MATH .
Di.19.11.201309:00 - 09:45FH Hörsaal 3 - MATH .
Mo.25.11.201313:00 - 14:30FH Hörsaal 3 - MATH .
Di.26.11.201309:00 - 09:45FH Hörsaal 3 - MATH .
Mo.02.12.201313:00 - 14:30FH Hörsaal 3 - MATH .
Di.03.12.201309:00 - 09:45FH Hörsaal 3 - MATH .
Mo.09.12.201313:00 - 14:30FH Hörsaal 3 - MATH .
Di.10.12.201309:00 - 09:45FH Hörsaal 3 - MATH .

Leistungsnachweis

Mündliche Prüfung

LVA-Anmeldung

Nicht erforderlich

Curricula

StudienkennzahlVerbindlichkeitSemesterAnm.Bed.Info
066 405 Finanz- und Versicherungsmathematik Pflichtfach
860 GW Gebundene Wahlfächer - Technische Mathematik Keine Angabe

Literatur

Es wird kein Skriptum zur Lehrveranstaltung angeboten.

Sprache

Deutsch