105.653 Stochastische Analysis für FVM 1
Diese Lehrveranstaltung ist in allen zugeordneten Curricula Teil der STEOP.
Diese Lehrveranstaltung ist in mindestens einem zugeordneten Curriculum Teil der STEOP.

2012W, VO, 3.0h, 5.0EC

Merkmale

  • Semesterwochenstunden: 3.0
  • ECTS: 5.0
  • Typ: VO Vorlesung

Ziele der Lehrveranstaltung

Einführung in die stochastische Analysis, wie sie für die Finanz- und Versicherungsmathematik in stetiger Zeit benötigt wird.

Inhalt der Lehrveranstaltung

Wiederholung grundlegender Definitionen der Wahrscheinlichkeitstheorie, Stetigkeitssatz von Levy, Definition und Eigenschaften der mehrdimensionalen Normalverteilung, Gauß'sche Prozesse, Brownsche Bewegung/Wienerprozeß, Existenzbeweis für die Brownsche Bewegung, Definition des Itô-Integrals, Itô-Isometrie, Martingale und Martingalungleichungen, elementare Eigenschaften des Itô-Integrals, ein- und mehrdimensionale Itô-Formel, Martingaldarstellung

Vortragende

Institut

LVA Termine

TagZeitDatumOrtBeschreibung
Mo.12:45 - 14:3001.10.2012 - 21.01.2013FH Hörsaal 3 - MATH .
Di.09:00 - 10:0002.10.2012 - 22.01.2013FH Hörsaal 3 - MATH .
Mo.12:45 - 14:3028.01.2013FH Hörsaal 3 - MATH .
Stochastische Analysis für FVM 1 - Einzeltermine
TagDatumZeitOrtBeschreibung
Mo.01.10.201212:45 - 14:30FH Hörsaal 3 - MATH .
Di.02.10.201209:00 - 10:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Mo.08.10.201212:45 - 14:30FH Hörsaal 3 - MATH .
Di.09.10.201209:00 - 10:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Mo.15.10.201212:45 - 14:30FH Hörsaal 3 - MATH .
Di.16.10.201209:00 - 10:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Mo.22.10.201212:45 - 14:30FH Hörsaal 3 - MATH .
Di.23.10.201209:00 - 10:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Mo.29.10.201212:45 - 14:30FH Hörsaal 3 - MATH .
Di.30.10.201209:00 - 10:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Mo.05.11.201212:45 - 14:30FH Hörsaal 3 - MATH .
Di.06.11.201209:00 - 10:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Mo.12.11.201212:45 - 14:30FH Hörsaal 3 - MATH .
Di.13.11.201209:00 - 10:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Mo.19.11.201212:45 - 14:30FH Hörsaal 3 - MATH .
Di.20.11.201209:00 - 10:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Mo.26.11.201212:45 - 14:30FH Hörsaal 3 - MATH .
Di.27.11.201209:00 - 10:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Mo.03.12.201212:45 - 14:30FH Hörsaal 3 - MATH .
Di.04.12.201209:00 - 10:00FH Hörsaal 3 - MATH .

Leistungsnachweis

Mündliche Prüfung

LVA-Anmeldung

Nicht erforderlich

Curricula

Literatur

Es wird kein Skriptum zur Lehrveranstaltung angeboten.

Sprache

Deutsch