Nach positiver Absolvierung der Lehrveranstaltung sind Studierende in der Lage...

• die Grundlagen der aktuariellen Modellierung zu beschreiben,
• den Modellierungsprozess (Actuarial Control Cycle) darzustellen und anzuwenden,
• die Modelle der Situation entsprechend zu wählen,
• Kalibrierung, Validierung, Sensitivitätsuntersuchungen zu verstehen,
• Grundlegende Modelle in der Lebensversicherung, v.a. im Hinblick auf Solvency II, und der Kompositversicherung, hinsichtlich ihrer Angemessenheit zu beurteilen.

• Grundlagen der aktuariellen Modellierung
• Der Modellierungsprozess (Actuarial Control Cycle)
• Modellwahl, Kalibrierung, Validierung, Sensitivitätsuntersuchungen
• Grundlegende Modelle in der Lebensversicherung, v.a. im Hinblick auf Solvency II, und der Kompositversicherung

Die grundlegenden Inhalte und Konzepte werden von dem Leiter der LVA präsentiert und mit Hilfe von Beispielen illustriert, diskutiert, vertieft und erweitert.

Die Leistung wird durch eine Prüfung am Ende des Semesters beurteilt.
Siehe: https://fam.tuwien.ac.at/lehre/pr/

Anmeldung nur für Vorlesungsunterlagen notwendig!

Idealerweise wurden vorab folgende Vorlesungen besucht:
- Lebensversicherungsmathematik
- Sachversicherungsmathematik (Reservierungsmethoden, Prämienmodellierung, Rückversicherung)
- Statistik und Wahrscheinlichkeitstheorie
- Buchhaltung und Bilanzierung im Finanzwesen