105.642 Kreditrisikomodelle und -derivate
Diese Lehrveranstaltung ist in allen zugeordneten Curricula Teil der STEOP.
Diese Lehrveranstaltung ist in mindestens einem zugeordneten Curriculum Teil der STEOP.

2020S, VU, 3.0h, 4.0EC

Merkmale

  • Semesterwochenstunden: 3.0
  • ECTS: 4.0
  • Typ: VU Vorlesung mit Übung

Lernergebnisse

Nach positiver Absolvierung der Lehrveranstaltung sind Studierende in der Lage...

die Theorie sowohl wiederzugeben und erklären zu können, als auch auf praktische Fälle anzuwenden (dies ist ein Standardtext, der im Laufe des Septembers 2019 noch aktualisiert wird).

Inhalt der Lehrveranstaltung

  • Aktuarielle Kreditrisikomodelle: Bernoulli- und Poisson-Mischmodelle, CreditRisk+ und seine Erweiterungen, numerisch stabiler Algorithmus für die Implementation
  • Intensitätsbasierte Kreditrisikomodelle
  • Strukturelle (firmenwertbasierte) Kreditrisikomodelle (Merton, KMV)
  • Verbriefung von Krediten und Hypotheken, Kreditderivate, regulatorisches Eigenkapital

Methoden

Die grundlegenden Inhalte und Konzepte werden von dem Leiter der LVA präsentiert und mit Hilfe von Beispielen illustriert, diskutiert, vertieft und erweitert.

Prüfungsmodus

Prüfungsimmanent

Vortragende

Institut

LVA Termine

TagZeitDatumOrtBeschreibung
Mi.09:00 - 12:3004.03.2020 - 24.06.2020Sem.R. DC rot 07 .
Kreditrisikomodelle und -derivate - Einzeltermine
TagDatumZeitOrtBeschreibung
Mi.04.03.202009:00 - 12:30Sem.R. DC rot 07 .
Mi.11.03.202009:00 - 12:30Sem.R. DC rot 07 .
Mi.18.03.202009:00 - 12:30Sem.R. DC rot 07 .
Mi.25.03.202009:00 - 12:30Sem.R. DC rot 07 .
Mi.01.04.202009:00 - 12:30Sem.R. DC rot 07 .
Mi.22.04.202009:00 - 12:30Sem.R. DC rot 07 .
Mi.29.04.202009:00 - 12:30Sem.R. DC rot 07 .
Mi.06.05.202009:00 - 12:30Sem.R. DC rot 07 .
Mi.13.05.202009:00 - 12:30Sem.R. DC rot 07 .
Mi.20.05.202009:00 - 12:30Sem.R. DC rot 07 .
Mi.27.05.202009:00 - 12:30Sem.R. DC rot 07 .
Mi.03.06.202009:00 - 12:30Sem.R. DC rot 07 .
Mi.10.06.202009:00 - 12:30Sem.R. DC rot 07 .
Mi.17.06.202009:00 - 12:30Sem.R. DC rot 07 .
Mi.24.06.202009:00 - 12:30Sem.R. DC rot 07 .

Leistungsnachweis

Übungen und mündliche Prüfung

LVA-Anmeldung

Von Bis Abmeldung bis
01.02.2020 00:00 18.03.2020 23:59 29.03.2020 23:59

Curricula

Literatur

Es wird kein Skriptum zur Lehrveranstaltung angeboten.

Sprache

bei Bedarf in Englisch