105.642 Kreditrisikomodelle und -derivate
Diese Lehrveranstaltung ist in allen zugeordneten Curricula Teil der STEOP.
Diese Lehrveranstaltung ist in mindestens einem zugeordneten Curriculum Teil der STEOP.

2014S, VU, 3.0h, 4.0EC

Merkmale

  • Semesterwochenstunden: 3.0
  • ECTS: 4.0
  • Typ: VU Vorlesung mit Übung

Ziele der Lehrveranstaltung

Einführung in die theoretischen Grundlagen zur Modellierung und Aggregation von Kreditrisiken, zur Modellierung der zeitlichen Struktur von Kreditrisikozuschlägen und zur Bewertung von Kreditderivaten.

Inhalt der Lehrveranstaltung

  • Aktuarielle Kreditrisikomodelle: Bernoulli- und Poisson-Mischmodelle, CreditRisk+ und seine Erweiterungen, numerisch stabiler Algorithmus für die Implementation
  • Intensitätsbasierte Kreditrisikomodelle
  • Strukturelle (firmenwertbasierte) Kreditrisikomodelle (Merton, KMV)
  • Verbriefung von Krediten und Hypotheken, Kreditderivate, regulatorisches Eigenkapital

Vortragende Personen

Institut

LVA Termine

TagZeitDatumOrtBeschreibung
Mi.09:00 - 10:3012.03.2014 - 25.06.2014Sem.R. DA grün 05 .
Mi.10:30 - 12:3012.03.2014 - 25.06.2014FH Hörsaal 7 - GEO .
Kreditrisikomodelle und -derivate - Einzeltermine
TagDatumZeitOrtBeschreibung
Mi.12.03.201409:00 - 10:30Sem.R. DA grün 05 .
Mi.12.03.201410:30 - 12:30FH Hörsaal 7 - GEO .
Mi.19.03.201409:00 - 10:30Sem.R. DA grün 05 .
Mi.19.03.201410:30 - 12:30FH Hörsaal 7 - GEO .
Mi.26.03.201409:00 - 10:30Sem.R. DA grün 05 .
Mi.26.03.201410:30 - 12:30FH Hörsaal 7 - GEO .
Mi.09.04.201409:00 - 10:30Sem.R. DA grün 05 .
Mi.09.04.201410:30 - 12:30FH Hörsaal 7 - GEO .
Mi.30.04.201409:00 - 10:30Sem.R. DA grün 05 .
Mi.30.04.201410:30 - 12:30FH Hörsaal 7 - GEO .
Mi.07.05.201409:00 - 10:30Sem.R. DA grün 05 .
Mi.07.05.201410:30 - 12:30FH Hörsaal 7 - GEO .
Mi.14.05.201409:00 - 10:30Sem.R. DA grün 05 .
Mi.14.05.201410:30 - 12:30FH Hörsaal 7 - GEO .
Mi.21.05.201409:00 - 10:30Sem.R. DA grün 05 .
Mi.21.05.201410:30 - 12:30FH Hörsaal 7 - GEO .
Mi.28.05.201409:00 - 10:30Sem.R. DA grün 05 .
Mi.28.05.201410:30 - 12:30FH Hörsaal 7 - GEO .
Mi.11.06.201409:00 - 10:30Sem.R. DA grün 05 .
Mi.11.06.201410:30 - 12:30FH Hörsaal 7 - GEO .

LVA-Anmeldung

Von Bis Abmeldung bis
01.02.2014 00:00 09.03.2014 23:59 30.03.2014 23:59

Curricula

Literatur

Es wird kein Skriptum zur Lehrveranstaltung angeboten.

Sprache

bei Bedarf in Englisch