105.641 AKFVM Unvollständige Finanzmarktmodelle in diskreter Zeit
Diese Lehrveranstaltung ist in allen zugeordneten Curricula Teil der STEOP.
Diese Lehrveranstaltung ist in mindestens einem zugeordneten Curriculum Teil der STEOP.

2012W, VO, 2.0h, 3.0EC

Merkmale

  • Semesterwochenstunden: 2.0
  • ECTS: 3.0
  • Typ: VO Vorlesung

Ziele der Lehrveranstaltung

Vertiefung von Finanzmathematik 1 (diskrete Modelle). Bewerten und Hedgen von Derivaten, die keinen eindeutigen arbitrage-freien Preis haben.

Inhalt der Lehrveranstaltung

Realistische Finanzmarktmodelle sind typischerweise unvollständig, und das Intervall der arbitragefreien Preise eines nicht replizierbaren Claims ist für praktische Zwecke i. d. R. zu groß. Es werden für diesen Fall verschiedene Zugänge für Bewertungen und Hedge-Strategien vorgestellt: Superhedging, Superhedging mit Optionen, Quantil-Hedging, Hedging mit konvexen Risikomaßen, minimale Martingalmaße, varianzoptimales Hedging.

Vortragende

Institut

LVA Termine

TagZeitDatumOrtBeschreibung
Do.13:00 - 15:0004.10.2012Sem.R. DA grün 06A Vorlesungsbeginn
Do.13:00 - 15:0011.10.2012 - 24.01.2013Sem.R. DA grün 06A .
Do.13:00 - 15:0031.01.2013Sem.R. DA grün 06A .
AKFVM Unvollständige Finanzmarktmodelle in diskreter Zeit - Einzeltermine
TagDatumZeitOrtBeschreibung
Do.04.10.201213:00 - 15:00Sem.R. DA grün 06A Vorlesungsbeginn
Do.11.10.201213:00 - 15:00Sem.R. DA grün 06A .
Do.08.11.201213:00 - 15:00Sem.R. DA grün 06A .
Do.22.11.201213:00 - 15:00Sem.R. DA grün 06A .
Do.29.11.201213:00 - 15:00Sem.R. DA grün 06A .
Do.06.12.201213:00 - 15:00Sem.R. DA grün 06A .
Do.13.12.201213:00 - 15:00Sem.R. DA grün 06A .
Do.20.12.201213:00 - 15:00Sem.R. DA grün 06A .
Do.10.01.201313:00 - 15:00Sem.R. DA grün 06A .
Do.17.01.201313:00 - 15:00Sem.R. DA grün 06A .
Do.24.01.201313:00 - 15:00Sem.R. DA grün 06A .
Do.31.01.201313:00 - 15:00Sem.R. DA grün 06A .

LVA-Anmeldung

Nicht erforderlich

Curricula

StudienkennzahlSemesterAnm.Bed.Info
860 GW Gebundene Wahlfächer - Technische Mathematik

Literatur

Es wird kein Skriptum zur Lehrveranstaltung angeboten.

Sprache

Deutsch