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105.639
Zinsstrukturmodelle und -derivate
Diese Lehrveranstaltung ist in allen zugeordneten Curricula Teil der STEOP.
Diese Lehrveranstaltung ist in mindestens einem zugeordneten Curriculum Teil der STEOP.
2024W
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2017W
2016W
2015W
2014W
2013W
2012W
2014W, VU, 3.0h, 4.0EC
TUWEL-Kurs
Merkmale
Semesterwochenstunden: 3.0
ECTS: 4.0
Typ: VU Vorlesung mit Übung
Ziele der Lehrveranstaltung
Vertiefung und Verständnis der fortgeschrittenen Problemstellungen der Finanzmathematik.
Inhalt der Lehrveranstaltung
Modelle in diskreter Zeit:
Elementare Theorie der Zinsen (Barwert, innere Zinsrate, Rendite, Duration, Konvexität, Immunisierung),
Terminzinsen und Erklärung der Struktur, Zinsstrukturerwartungstheorie, Binomialgitter und -bäume für die Bewertung von Zinsderivaten, Leveling
Modelle in stetiger Zeit:
Modelle für kurzfristige Zinsen (Vasicek-Modell, Cox-Ingersoll-Ross-Modell, affine Modelle), Preisprozesse für Anleihen und zugehörige europäische Optionen,
Modelle für Terminzinsen (Heath-Jarrow-Morton-Modell)
Vortragende Personen
Hubalek, Friedrich
Institut
E105 Institut für Stochastik und Wirtschaftsmathematik
LVA Termine
Tag
Zeit
Datum
Ort
Beschreibung
Mi.
09:00 - 11:00
01.10.2014
FH Hörsaal 2
1. Termin
Mi.
09:00 - 12:30
08.10.2014
Sem.R. DA grün 05
2. Termin
Mi.
09:00 - 11:45
15.10.2014 - 21.01.2015
FH Hörsaal 2
.
Mi.
09:00 - 10:00
28.01.2015
FH Hörsaal 2
Nachbringen von Übungen (nach Anmeldung bei Tutor!)
Mi.
10:00 - 11:30
28.01.2015
FH Hörsaal 2
Vortrag Alexander Filler (Praktiker von Versicherung)
Einzeltermine anzeigen
Zinsstrukturmodelle und -derivate - Einzeltermine
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P
1
N
E
Tag
Datum
Zeit
Ort
Beschreibung
Mi.
01.10.2014
09:00 - 11:00
FH Hörsaal 2
1. Termin
Mi.
08.10.2014
09:00 - 12:30
Sem.R. DA grün 05
2. Termin
Mi.
15.10.2014
09:00 - 11:45
FH Hörsaal 2
.
Mi.
22.10.2014
09:00 - 11:45
FH Hörsaal 2
.
Mi.
29.10.2014
09:00 - 11:45
FH Hörsaal 2
.
Mi.
05.11.2014
09:00 - 11:45
FH Hörsaal 2
.
Mi.
12.11.2014
09:00 - 11:45
FH Hörsaal 2
.
Mi.
19.11.2014
09:00 - 11:45
FH Hörsaal 2
.
Mi.
26.11.2014
09:00 - 11:45
FH Hörsaal 2
.
Mi.
10.12.2014
09:00 - 11:45
FH Hörsaal 2
.
Mi.
17.12.2014
09:00 - 11:45
FH Hörsaal 2
.
Mi.
07.01.2015
09:00 - 11:45
FH Hörsaal 2
.
Mi.
14.01.2015
09:00 - 11:45
FH Hörsaal 2
.
Mi.
21.01.2015
09:00 - 11:45
FH Hörsaal 2
.
Mi.
28.01.2015
09:00 - 10:00
FH Hörsaal 2
Nachbringen von Übungen (nach Anmeldung bei Tutor!)
Mi.
28.01.2015
10:00 - 11:30
FH Hörsaal 2
Vortrag Alexander Filler (Praktiker von Versicherung)
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1
N
E
LVA-Anmeldung
Von
Bis
Abmeldung bis
31.08.2014 00:00
12.10.2014 23:59
12.10.2014 23:59
Curricula
Studienkennzahl
Verbindlichkeit
Semester
Anm.Bed.
Info
066 405 Finanz- und Versicherungsmathematik
Pflichtfach
860 GW Gebundene Wahlfächer - Technische Mathematik
Keine Angabe
Literatur
ANDERSEN, L.G.B., V.V. PITERBARG:
Interest Rate Modeling. Volume 1: Foundations and Vanilla Models.
2010, Atlantic Financial Press, ISBN 9780984422104
ANDERSEN, L.G.B., V.V. PITERBARG:
Interest Rate Modeling. Volume 2: Term Structure Models.
2011, Atlantic Financial Press, ISBN 9780984422111
ANDERSEN, L.G.B., V.V. PITERBARG:
Interest Rate Modeling. Volume 3: Products and Risk Management.
2012, Atlantic Financial Press, ISBN 9780984422128
BRIGO, D., F. MERCURIO:
Interest Rate Models - Theory and Practice.
(2nd edition), Springer Finance, 2007, Springer, ISBN 9783540221494
CAIRNS, A.J.G.:
Interest Rate Models. An Introduction.
2004, Princeton University Press, ISBN 0691118949
FILIPOVIC, D.:
Term-Structure Models.
Springer Finance Textbook, 2009, Springer, ISBN 9783540097266
LUENBERGER, D.G.:
Investment Science.
1998, Oxford University Press, ISBN 0195108094
MUSIELA, M., M. RUTKOWSKI:
Martingale Methods in Financial Modelling.
(2nd edition), Stochastic Modelling and Applied Probability, Vol. 36, 2005, Springer, ISBN 3540209662, ISSN 01724568
REBONATO, R.:
Modern Pricing of Interest-Rate Derivatives.
2002, Princeton University Press, ISBN 0691089736
Zu den Lehrunterlagen
Vorausgehende Lehrveranstaltungen
105.594 VO Finanzmathematik 1: diskrete Modelle
105.595 UE Finanzmathematik 1: diskrete Modelle
105.057 VO Finanzmathematik 2: zeitstetige Modelle
105.131 UE Finanzmathematik 2: zeitstetige Modelle
105.653 VO Stochastische Analysis für FVM 1
105.089 UE Stochastische Analysis für FVM 1
105.091 VO Stochastische Analysis für FVM 2
105.092 UE Stochastische Analysis für FVM 2
Sprache
Deutsch