105.630 AKFVM Stochastische Analysis in Finanz- und Versicherungsmathematik 3
Diese Lehrveranstaltung ist in allen zugeordneten Curricula Teil der STEOP.
Diese Lehrveranstaltung ist in mindestens einem zugeordneten Curriculum Teil der STEOP.

2019W, VO, 2.0h, 3.0EC

Merkmale

  • Semesterwochenstunden: 2.0
  • ECTS: 3.0
  • Typ: VO Vorlesung

Lernergebnisse

Nach positiver Absolvierung der Lehrveranstaltung sind Studierende in der Lage...

die Theorie sowohl wiederzugeben und erklären zu können, als auch auf praktische Fälle anzuwenden (dies ist ein Standardtext, der im Laufe des Septembers 2019 noch aktualisiert wird).

Inhalt der Lehrveranstaltung

Kazamaki- und Novikov-Bedingung, stochastischer Satz von Fubini, stochastische Differentialgleichungen (Existenz und Eindeutigkeit unter Lipschitz-Bedingungen, Yamada-Watanabe-Bedingung für pfadweise Eindeutigkeit), Einführung in Markovprozesse, Doob-Meyer-Zerlegung, Lokalzeit der Brown'schen Bewegung

Methoden

Die grundlegenden Inhalte und Konzepte werden von dem Leiter der LVA präsentiert und mit Hilfe von Beispielen illustriert, diskutiert, vertieft und erweitert.

Prüfungsmodus

Mündlich

Vortragende

Institut

LVA Termine

TagZeitDatumOrtBeschreibung
Mo.16:00 - 18:0007.10.2019 - 27.01.2020Sem.R. DB gelb 07 .
Do.09:00 - 11:0010.10.2019 - 30.01.2020Sem.R. DA grün 03 B .
Do.09:00 - 11:0014.11.2019Sem.R. DB gelb 04 .
AKFVM Stochastische Analysis in Finanz- und Versicherungsmathematik 3 - Einzeltermine
TagDatumZeitOrtBeschreibung
Mo.07.10.201916:00 - 18:00Sem.R. DB gelb 07 .
Do.10.10.201909:00 - 11:00Sem.R. DA grün 03 B .
Mo.14.10.201916:00 - 18:00Sem.R. DB gelb 07 .
Do.17.10.201909:00 - 11:00Sem.R. DA grün 03 B .
Mo.21.10.201916:00 - 18:00Sem.R. DB gelb 07 .
Do.24.10.201909:00 - 11:00Sem.R. DA grün 03 B .
Do.07.11.201909:00 - 11:00Sem.R. DA grün 03 B .
Mo.11.11.201916:00 - 18:00Sem.R. DB gelb 07 .
Do.14.11.201909:00 - 11:00Sem.R. DB gelb 04 .
Mo.18.11.201916:00 - 18:00Sem.R. DB gelb 07 .
Do.21.11.201909:00 - 11:00Sem.R. DA grün 03 B .
Mo.25.11.201916:00 - 18:00Sem.R. DB gelb 07 .
Do.28.11.201909:00 - 11:00Sem.R. DA grün 03 B .
Mo.02.12.201916:00 - 18:00Sem.R. DB gelb 07 .
Do.05.12.201909:00 - 11:00Sem.R. DA grün 03 B .
Mo.09.12.201916:00 - 18:00Sem.R. DB gelb 07 .
Do.12.12.201909:00 - 11:00Sem.R. DA grün 03 B .
Mo.16.12.201916:00 - 18:00Sem.R. DB gelb 07 .
Do.09.01.202009:00 - 11:00Sem.R. DA grün 03 B .
Mo.13.01.202016:00 - 18:00Sem.R. DB gelb 07 .

Leistungsnachweis

Die Leistung wird durch eine Prüfung am Ende des Semesters beurteilt.
Siehe: https://fam.tuwien.ac.at/lehre/pr/

LVA-Anmeldung

Von Bis Abmeldung bis
01.08.2019 00:00 13.10.2019 23:59 04.01.2020 23:59

Curricula

StudienkennzahlSemesterAnm.Bed.Info
860 GW Gebundene Wahlfächer - Technische Mathematik

Literatur

Für angemeldete Studierende (zu Teil 1 der VO) ist ein englischsprachiges Skriptum mit zahlreichen Referenzen elektronisch verfügbar, das fortlaufend aktualisiert wird. Empfohlene Literatur ist insbesondere:

  • Bernt Øksendal: Stochastic Differential Equations: An Introduction with Applications. 6. Edition, Springer-Verlag, 2007, ISBN 978-3-54004-758-2.
  • Daniel Revuz and Marc Yor: Continuous Martingales and Brownian Motion, 3. Edition, Springer-Verlag, 1999, ISBN 3-540-64325-7.
  • Olav Kallenberg: Foundations of Modern Probability. 2. Edition, Springer-Verlag, 2002, ISBN 0-387-953113-2.
  • Ioannis Karatzas und Steven E. Shreve: Brownian Motion and Stochastic Calculus. 2. Edition, Springer-Verlag, ISBN 0-38797-655-8.

Vorausgehende Lehrveranstaltungen

Begleitende Lehrveranstaltungen

Sprache

bei Bedarf in Englisch