105.630 AKFVM Stochastische Analysis in Finanz- und Versicherungsmathematik 3
Diese Lehrveranstaltung ist in allen zugeordneten Curricula Teil der STEOP.
Diese Lehrveranstaltung ist in mindestens einem zugeordneten Curriculum Teil der STEOP.

2018W, VO, 2.0h, 3.0EC

Merkmale

  • Semesterwochenstunden: 2.0
  • ECTS: 3.0
  • Typ: VO Vorlesung

Ziele der Lehrveranstaltung

Spezialthemen der stochastische Analysis, wie sie für die Finanz- und Versicherungsmathematik in stetiger Zeit benötigt werden.

Inhalt der Lehrveranstaltung

Kazamaki- und Novikov-Bedingung, stochastischer Satz von Fubini, stochastische Differentialgleichungen (Existenz und Eindeutigkeit unter Lipschitz-Bedingungen, Yamada-Watanabe-Bedingung für pfadweise Eindeutigkeit), Einführung in Markovprozesse, Doob-Meyer-Zerlegung, Lokalzeit der Brown'schen Bewegung

Vortragende

Institut

LVA Termine

TagZeitDatumOrtBeschreibung
Mo.16:00 - 18:0001.10.2018 - 28.01.2019Sem.R. DB gelb 07 .
Do.09:00 - 11:0018.10.2018 - 31.01.2019Sem.R. DA grün 03 B .
AKFVM Stochastische Analysis in Finanz- und Versicherungsmathematik 3 - Einzeltermine
TagDatumZeitOrtBeschreibung
Mo.01.10.201816:00 - 18:00Sem.R. DB gelb 07 .
Mo.08.10.201816:00 - 18:00Sem.R. DB gelb 07 .
Mo.15.10.201816:00 - 18:00Sem.R. DB gelb 07 .
Do.18.10.201809:00 - 11:00Sem.R. DA grün 03 B .
Mo.22.10.201816:00 - 18:00Sem.R. DB gelb 07 .
Do.25.10.201809:00 - 11:00Sem.R. DA grün 03 B .
Mo.29.10.201816:00 - 18:00Sem.R. DB gelb 07 .
Mo.05.11.201816:00 - 18:00Sem.R. DB gelb 07 .
Do.08.11.201809:00 - 11:00Sem.R. DA grün 03 B .
Mo.12.11.201816:00 - 18:00Sem.R. DB gelb 07 .
Mo.19.11.201816:00 - 18:00Sem.R. DB gelb 07 .
Do.22.11.201809:00 - 11:00Sem.R. DA grün 03 B .
Mo.26.11.201816:00 - 18:00Sem.R. DB gelb 07 .
Mo.03.12.201816:00 - 18:00Sem.R. DB gelb 07 .
Do.06.12.201809:00 - 11:00Sem.R. DA grün 03 B .
Mo.10.12.201816:00 - 18:00Sem.R. DB gelb 07 .
Do.13.12.201809:00 - 11:00Sem.R. DA grün 03 B .
Mo.17.12.201816:00 - 18:00Sem.R. DB gelb 07 .
Do.20.12.201809:00 - 11:00Sem.R. DA grün 03 B .
Mo.07.01.201916:00 - 18:00Sem.R. DB gelb 07 .

Leistungsnachweis

mündliche Prüfung

LVA-Anmeldung

Von Bis Abmeldung bis
31.08.2018 00:00 14.10.2018 23:59 05.01.2019 23:59

Curricula

StudienkennzahlSemesterAnm.Bed.Info
860 GW Gebundene Wahlfächer - Technische Mathematik

Literatur

Für angemeldete Studierende (zu Teil 1 der VO) ist ein englischsprachiges Skriptum mit zahlreichen Referenzen elektronisch verfügbar, das fortlaufend aktualisiert wird. Empfohlene Literatur ist insbesondere:

  • Bernt Øksendal: Stochastic Differential Equations: An Introduction with Applications. 6. Edition, Springer-Verlag, 2007, ISBN 978-3-54004-758-2.
  • Daniel Revuz and Marc Yor: Continuous Martingales and Brownian Motion, 3. Edition, Springer-Verlag, 1999, ISBN 3-540-64325-7.
  • Olav Kallenberg: Foundations of Modern Probability. 2. Edition, Springer-Verlag, 2002, ISBN 0-387-953113-2.
  • Ioannis Karatzas und Steven E. Shreve: Brownian Motion and Stochastic Calculus. 2. Edition, Springer-Verlag, ISBN 0-38797-655-8.

Vorausgehende Lehrveranstaltungen

Begleitende Lehrveranstaltungen

Sprache

bei Bedarf in Englisch