Spezialthemen der stochastische Analysis, wie sie für die Finanz- und Versicherungsmathematik in stetiger Zeit benötigt werden.

Kazamaki- und Novikov-Bedingung, stochastischer Satz von Fubini, stochastische Differentialgleichungen (Existenz und Eindeutigkeit unter Lipschitz-Bedingungen, Yamada-Watanabe-Bedingung für pfadweise Eindeutigkeit), Einführung in Markovprozesse, Doob-Meyer-Zerlegung, Lokalzeit der Brown'schen Bewegung

mündliche Prüfung

Für angemeldete Studierende (zu Teil 1 der VO) ist ein englischsprachiges Skriptum mit zahlreichen Referenzen elektronisch verfügbar, das fortlaufend aktualisiert wird. Empfohlene Literatur ist insbesondere:

• Bernt Øksendal: Stochastic Differential Equations: An Introduction with Applications. 6. Edition, Springer-Verlag, 2007, ISBN 978-3-54004-758-2.
• Daniel Revuz and Marc Yor: Continuous Martingales and Brownian Motion, 3. Edition, Springer-Verlag, 1999, ISBN 3-540-64325-7.
• Olav Kallenberg: Foundations of Modern Probability. 2. Edition, Springer-Verlag, 2002, ISBN 0-387-953113-2.

• Ioannis Karatzas und Steven E. Shreve: Brownian Motion and Stochastic Calculus. 2. Edition, Springer-Verlag, ISBN 0-38797-655-8.