Spezialthemen der stochastische Analysis, wie sie für die Finanz- und Versicherungsmathematik in stetiger Zeit benötigt werden.

Definition und Beispiele für stochastische Differentialgleichungen, starke und schwache Lösungen, Grönwall-Ungleichung, Existenz und Eindeutigkeit der Lösung unter Lipschitz-Bedingungen, Yamada-Watanabe-Bedingung für pfadweise Eindeutigkeit, Bihari-LaSalle-Ungleichung, bedingte Unabhängigkeit, Markoveigenschaft und Markovprozesse, unabhängige Zuwächse und räumliche Homogenität, starke Markoveigenschaft

mündliche Prüfung

• Bernt Øksendal: Stochastic Differential Equations: An Introduction with Applications. 6. Edition, Springer-Verlag, 2007, ISBN 978-3-54004-758-2.
• Daniel Revuz and Marc Yor: Continuous Martingales and Brownian Motion, 3. Edition, Springer-Verlag, 1999, ISBN 3-540-64325-7.
• Olav Kallenberg: Foundations of Modern Probability. 2. Edition, Springer-Verlag, 2002, ISBN 0-387-953113-2.