105.630 AKFVM Stochastische Analysis in Finanz- und Versicherungsmathematik 3
Diese Lehrveranstaltung ist in allen zugeordneten Curricula Teil der STEOP.
Diese Lehrveranstaltung ist in mindestens einem zugeordneten Curriculum Teil der STEOP.

2016S, VO, 2.0h, 3.0EC

Merkmale

  • Semesterwochenstunden: 2.0
  • ECTS: 3.0
  • Typ: VO Vorlesung

Ziele der Lehrveranstaltung

Spezialthemen der stochastische Analysis, wie sie für die Finanz- und Versicherungsmathematik in stetiger Zeit benötigt werden.

Inhalt der Lehrveranstaltung

Yamada-Watanabe-Bedingung für pfadweise Eindeutigkeit, Martingaldarstellung, Doob-Meyer-Zerlegung, stochastischer Fubini, Lokalzeit der eindimensionalen Brown'schen Bewegung und Erweiterung der Ito-Formel, Erweiterung des stochastischen Integrals für allgemeine Semimartingale

Vortragende Personen

Institut

LVA Termine

TagZeitDatumOrtBeschreibung
Di.09:00 - 11:0008.03.2016Sem.R. DC rot 07 .
Di.09:00 - 11:3015.03.2016 - 28.06.2016Sem.R. DC rot 07 Vorlesung UND Übung
AKFVM Stochastische Analysis in Finanz- und Versicherungsmathematik 3 - Einzeltermine
TagDatumZeitOrtBeschreibung
Di.08.03.201609:00 - 11:00Sem.R. DC rot 07 .
Di.15.03.201609:00 - 11:30Sem.R. DC rot 07 Vorlesung UND Übung
Di.05.04.201609:00 - 11:30Sem.R. DC rot 07 Vorlesung UND Übung
Di.12.04.201609:00 - 11:30Sem.R. DC rot 07 Vorlesung UND Übung
Di.26.04.201609:00 - 11:30Sem.R. DC rot 07 Vorlesung UND Übung
Di.03.05.201609:00 - 11:30Sem.R. DC rot 07 Vorlesung UND Übung
Di.10.05.201609:00 - 11:30Sem.R. DC rot 07 Vorlesung UND Übung
Di.24.05.201609:00 - 11:30Sem.R. DC rot 07 Vorlesung UND Übung
Di.31.05.201609:00 - 11:30Sem.R. DC rot 07 Vorlesung UND Übung
Di.07.06.201609:00 - 11:30Sem.R. DC rot 07 Vorlesung UND Übung
Di.14.06.201609:00 - 11:30Sem.R. DC rot 07 Vorlesung UND Übung
Di.21.06.201609:00 - 11:30Sem.R. DC rot 07 Vorlesung UND Übung
Di.28.06.201609:00 - 11:30Sem.R. DC rot 07 Vorlesung UND Übung

Leistungsnachweis

mündliche Prüfung

LVA-Anmeldung

Von Bis Abmeldung bis
01.03.2016 00:00 31.03.2016 23:59 31.03.2016 23:59

Curricula

StudienkennzahlSemesterAnm.Bed.Info
860 GW Gebundene Wahlfächer - Technische Mathematik

Literatur

  • Bernt Øksendal: Stochastic Differential Equations: An Introduction with Applications. 6. Edition, Springer-Verlag, 2007, ISBN 978-3-54004-758-2.
  • Daniel Revuz and Marc Yor: Continuous Martingales and Brownian Motion, 3. Edition, Springer-Verlag, 1999, ISBN 3-540-64325-7.
  • Olav Kallenberg: Foundations of Modern Probability. 2. Edition, Springer-Verlag, 2002, ISBN 0-387-953113-2.

Begleitende Lehrveranstaltungen

Sprache

bei Bedarf in Englisch