105.630 AKFVM Stochastische Analysis in Finanz- und Versicherungsmathematik 3
Diese Lehrveranstaltung ist in allen zugeordneten Curricula Teil der STEOP.
Diese Lehrveranstaltung ist in mindestens einem zugeordneten Curriculum Teil der STEOP.

2011W, VO, 2.0h, 3.0EC

Merkmale

  • Semesterwochenstunden: 2.0
  • ECTS: 3.0
  • Typ: VO Vorlesung

Ziele der Lehrveranstaltung

Spezialthemen der stochastische Analysis, wie sie für die Finanz- und Versicherungsmathematik in stetiger Zeit benötigt werden.

Inhalt der Lehrveranstaltung

Konvergenz mehrdimensionaler Normalverteilungen, mehrdimensionale lineare mathematische Filtertheorie, Filtergleichungen, Null-Eins-Gesetze (Blumenthal, Kolmogorov, Hewitt-Savage), Einführung in Fellerprozesse

Vortragende Personen

Institut

LVA Termine

TagZeitDatumOrtBeschreibung
Di.13:00 - 14:3004.10.2011 - 24.01.2012FH Hörsaal 4 .
AKFVM Stochastische Analysis in Finanz- und Versicherungsmathematik 3 - Einzeltermine
TagDatumZeitOrtBeschreibung
Di.04.10.201113:00 - 14:30FH Hörsaal 4 .
Di.11.10.201113:00 - 14:30FH Hörsaal 4 .
Di.25.10.201113:00 - 14:30FH Hörsaal 4 .
Di.08.11.201113:00 - 14:30FH Hörsaal 4 .
Di.22.11.201113:00 - 14:30FH Hörsaal 4 .
Di.29.11.201113:00 - 14:30FH Hörsaal 4 .
Di.06.12.201113:00 - 14:30FH Hörsaal 4 .
Di.13.12.201113:00 - 14:30FH Hörsaal 4 .
Di.20.12.201113:00 - 14:30FH Hörsaal 4 .
Di.17.01.201213:00 - 14:30FH Hörsaal 4 .
Di.24.01.201213:00 - 14:30FH Hörsaal 4 .

Leistungsnachweis

mündliche Prüfung

LVA-Anmeldung

Von Bis Abmeldung bis
01.10.2011 00:00 17.10.2011 23:59 31.12.2011 23:59

Curricula

Literatur

  • Bernt Øksendal: Stochastic Differential Equations: An Introduction with Applications. 6. Edition, Springer-Verlag, 2007, ISBN 978-3-54004-758-2.
  • Daniel Revuz and Marc Yor: Continuous Martingales and Brownian Motion, 3. Edition, Springer-Verlag, 1999, ISBN 3-540-64325-7.
  • Olav Kallenberg: Foundations of Modern Probability. 2. Edition, Springer-Verlag, 2002, ISBN 0-387-953113-2.

Begleitende Lehrveranstaltungen

Sprache

bei Bedarf in Englisch