Spezialthemen der stochastische Analysis, wie sie für die Finanz- und Versicherungsmathematik in stetiger Zeit benötigt werden.
Konvergenz mehrdimensionaler Normalverteilungen, mehrdimensionale lineare mathematische Filtertheorie, Filtergleichungen, Null-Eins-Gesetze (Blumenthal, Kolmogorov, Hewitt-Savage), Einführung in Fellerprozesse
mündliche Prüfung