Beherrschung elementarer ökonometrischer Methoden (Lineare Regression, Maximum Likelihood, und Zeitreihenverfahren): Verständnis der theoretischen Ansätze, Spezifikation und Testen von Modellen, Lösen von Anwendungsproblemen;
Einführung in ökonometrische Methoden; Ökonometrische Probleme der Kleinstquadratschätzung Prognosen mit dem Regressionsmodell; Glättungsverfahren und Dekompositionsverfahren für Zeitreihen; AR und MA Modelle; Prognosemethoden der modernen Zeitreihenanalyse; Beurteilung von Prognoseverfahren; Ökonometrische Software; Auswahl aus verschiedenen Anwendungsbereichen: Nachfrage, Produktion, Marketing, Finanzbereich, systemtheoretische Ansätze im Industriebereich;
Die genauen Termine der Vorlesungs- (gemeinsame Einheiten) und Übungseinheiten (in Gruppen geteilt) entnehmen Sie bitte der Homepage der Lehrveranstaltung (oekwinf15.pdf)! (Die erste Vorlesungseinheit findet am 13.3.2015 statt)
schriftlich und mündlich Mitarbeit wird durch schriftliche und mündliche Übungen sowie schriftliche Teilprüfungen dokumentiert: Die Beurteilung basiert zu 50% auf den Übungen und zu 50% auf dem Ergebnis von(zwei) schriftlichen Tests. Für eine positive Note sind mindestens 60% der zu erreichenden Punktezahl (bei Übungen und Tests) notwendig
Die Anmeldung erfolgt über Gruppen-Anmeldung.
[1] J. Schira, Statistische Methoden der VWL und BWL, Pearson Studium, 2003[2] P. Hackl, Einführung in die Ökonometrie, Pearson Studium, 2004[3] G. Moosmüller, Methoden der Empirischen Wirtschaftsforschung, Pearson Studium, 2004[4] Auer L.v., Ökonometrie. Eine Einführung, Springer Lehrbuch, 3. Aufl.,2005
Kenntnisse aus Mathematik und Statistik für Wirtschaftsinformatiker sind Voraussetzung
