105.603 Risikomanagement im Finanz- und Versicherungswesen
Diese Lehrveranstaltung ist in allen zugeordneten Curricula Teil der STEOP.
Diese Lehrveranstaltung ist in mindestens einem zugeordneten Curriculum Teil der STEOP.

2024S, VU, 4.0h, 6.0EC
TUWELLectureTube

Merkmale

  • Semesterwochenstunden: 4.0
  • ECTS: 6.0
  • Typ: VU Vorlesung mit Übung
  • LectureTube Lehrveranstaltung
  • Format der Abhaltung: Präsenz

Lernergebnisse

Nach positiver Absolvierung der Lehrveranstaltung sind Studierende in der Lage verschiedene Risikoarten des Finanz- und Versicherungswesens zu klassifizieren, Verluste zu simulieren, Risiken mit den Standardmethoden zu messen, die Grundlagen der Abhängigkeitsmodellierung zu skizzieren und Abhängigkeiten zu analysieren, die Grundlagen von Solvency II und Basel II/III darzustellen, quantitative Methoden zur Risiko-Beurteilung und Steuerung zu implementieren und Zusammenhänge von Assets und Liabilities zu modellieren.

Inhalt der Lehrveranstaltung

  • Definition und Arten des Risikos, Grundbegriffe von Kredit- und Operationellem Risiko
  • Quantitative Methoden der Risikomessung (Risikomaße)
  • Standardmethoden im Marktrisiko (Kovarianzmethode, Historische Simulation, Monte Carlo Methode, Backtesting)
  • Abhängigkeitsmodellierung (Copulas, Abhängigkeitsmaße)
  • Prinzipien zur Allokation von Risikokapital
  • Rückversicherung
  • Solvency II und Basel II/III
  • Asset-Liability-Management (Grundbegriffe, Bewertung von Assets und Liabilities, Allokation, etc.)

Methoden

Die grundlegenden Inhalte und Konzepte werden von dem Leiter der LVA präsentiert und mit Hilfe von Beispielen illustriert, diskutiert, vertieft und erweitert.

Prüfungsmodus

Prüfungsimmanent

Vortragende Personen

Institut

LVA Termine

TagZeitDatumOrtBeschreibung
Fr.10:00 - 12:0001.03.2024 - 28.06.2024FH Hörsaal 3 - MATH .
Di.10:00 - 12:0005.03.2024 - 25.06.2024FH Hörsaal 3 - MATH .
Di.10:00 - 12:0005.03.2024EI 5 Hochenegg HS VU mit LectureTube
Fr.10:00 - 12:0008.03.2024 - 07.06.2024HS 18 Czuber - MB VU mit LectureTube
Di.10:00 - 12:0012.03.2024GM 7 Kleiner Schiffbau VU mit LectureTube
Di.10:00 - 12:0019.03.2024GM 7 Kleiner Schiffbau VU mit LectureTube
Di.10:00 - 12:0009.04.2024GM 7 Kleiner Schiffbau VU mit LectureTube
Di.10:00 - 12:0023.04.2024GM 7 Kleiner Schiffbau VU mit LectureTube
Di.10:00 - 12:0030.04.2024GM 3 Vortmann Hörsaal - VT VU mit LectureTube
Di.10:00 - 12:0007.05.2024GM 7 Kleiner Schiffbau VU mit LectureTube
Di.10:00 - 12:0014.05.2024GM 7 Kleiner Schiffbau VU mit LectureTube
Di.10:00 - 12:0004.06.2024HS 8 Heinz Parkus - CEE VU mit LectureTube
Do.14:00 - 16:0006.06.2024EI 10 Fritz Paschke HS - UIW Ersatztermin für den 31.05.2024
Di.10:00 - 12:0011.06.2024HS 8 Heinz Parkus - CEE VU mit LectureTube
Fr.10:00 - 12:0014.06.2024EI 8 Pötzl HS - QUER VU mit LectureTube
Di.10:00 - 12:0018.06.2024HS 8 Heinz Parkus - CEE VU mit LectureTube
Fr.10:00 - 12:0021.06.2024HS 17 Friedrich Hartmann - ARCH VU mit LectureTube
Risikomanagement im Finanz- und Versicherungswesen - Einzeltermine
TagDatumZeitOrtBeschreibung
Fr.01.03.202410:00 - 12:00FH Hörsaal 3 - MATH Die Vorlesung startet am 05. März.
Di.05.03.202410:00 - 12:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Di.05.03.202410:00 - 12:00EI 5 Hochenegg HS VU mit LectureTube
Fr.08.03.202410:00 - 12:00HS 18 Czuber - MB VU mit LectureTube
Di.12.03.202410:00 - 12:00GM 7 Kleiner Schiffbau VU mit LectureTube
Fr.15.03.202410:00 - 12:00HS 18 Czuber - MB VU mit LectureTube
Di.19.03.202410:00 - 12:00GM 7 Kleiner Schiffbau VU mit LectureTube
Fr.22.03.202410:00 - 12:00HS 18 Czuber - MB VU mit LectureTube
Di.09.04.202410:00 - 12:00GM 7 Kleiner Schiffbau VU mit LectureTube
Fr.12.04.202410:00 - 12:00FH Hörsaal 3 - MATH Übungseinheit.
Di.16.04.202410:00 - 12:00FH Hörsaal 3 - MATH Übungseinheit.
Fr.19.04.202410:00 - 12:00FH Hörsaal 3 - MATH 1.Test.
Fr.19.04.202410:00 - 12:00HS 18 Czuber - MB VU mit LectureTube
Di.23.04.202410:00 - 12:00GM 7 Kleiner Schiffbau VU mit LectureTube
Fr.26.04.202410:00 - 12:00HS 18 Czuber - MB VU mit LectureTube
Di.30.04.202410:00 - 12:00GM 3 Vortmann Hörsaal - VT VU mit LectureTube
Fr.03.05.202410:00 - 12:00HS 18 Czuber - MB VU mit LectureTube
Di.07.05.202410:00 - 12:00GM 7 Kleiner Schiffbau VU mit LectureTube
Di.14.05.202410:00 - 12:00GM 7 Kleiner Schiffbau VU mit LectureTube
Fr.17.05.202410:00 - 12:00FH Hörsaal 3 - MATH Übungseinheit.

Leistungsnachweis

Es gibt drei schriftliche Tests. Bei jedem Test sind 0 bis 16 Punkte möglich. Nach dem Ende der VU bis spätestens zum Beginn der nächsten VU können Sie eine mündliche Prüfung über den Gesamtstoff vereinbaren. Diese Prüfung wird mit -8 bis +16 Punkten bewertet. Die Note ergibt sich aus der Gesamtpunktezahl.

24-30 Punkte: Genuegend 4
31-35 Punkte: Befriedigend 3
36-41 Punkte: Gut 2
mehr Punkte: Sehr gut 1

In der VU werden Beispiele an der Tafel gelöst. Die Tafelmeldungen sind freiwillig, zählen nicht zur Note, sind aber erfahrungsgemäß eine ausgezeichnete Vorbereitung auf die Tests.

 

LVA-Anmeldung

Von Bis Abmeldung bis
06.01.2024 00:00 14.03.2024 23:59 28.04.2024 23:59

Curricula

StudienkennzahlVerbindlichkeitSemesterAnm.Bed.Info
033 205 Finanz- und Versicherungsmathematik Pflichtfach6. Semester
066 405 Finanz- und Versicherungsmathematik Gebundenes Wahlfach
860 GW Gebundene Wahlfächer - Technische Mathematik Keine Angabe

Literatur

  • A.J. McNeil; R. Frey; P. Embrechts. Quantitative risk management. Concepts, techniques and tools.Revised Edition. Princeton University Press, Princeton, NJ, 2015.
  • John Hull, Risk Management and Financial Institutions, Wiley, Hoboken, NJ, 2012.

Sprache

Deutsch