105.603 Risikomanagement im Finanz- und Versicherungswesen
Diese Lehrveranstaltung ist in allen zugeordneten Curricula Teil der STEOP.
Diese Lehrveranstaltung ist in mindestens einem zugeordneten Curriculum Teil der STEOP.

2020S, VU, 4.0h, 6.0EC

Merkmale

  • Semesterwochenstunden: 4.0
  • ECTS: 6.0
  • Typ: VU Vorlesung mit Übung

Lernergebnisse

Nach positiver Absolvierung der Lehrveranstaltung sind Studierende in der Lage...

die Theorie sowohl wiederzugeben und erklären zu können, als auch auf praktische Fälle anzuwenden (dies ist ein Standardtext, der im Laufe des Septembers 2019 noch aktualisiert wird).

Inhalt der Lehrveranstaltung

  • Definition und Arten des Risikos, Grundbegriffe von Kredit- und Operationellem Risiko
  • Quantitative Methoden der Risikomessung (Risikomaße)
  • Standardmethoden im Marktrisiko (Kovarianzmethode, Historische Simulation, Monte Carlo Methode, Backtesting)
  • Abhängigkeitsmodellierung (Copulas, Abhängigkeitsmaße)
  • Prinzipien zur Allokation von Risikokapital
  • Rückversicherung
  • Solvency II und Basel II/III
  • Asset-Liability-Management (Grundbegriffe, Bewertung von Assets und Liabilities, Allokation, etc.)

Methoden

Die grundlegenden Inhalte und Konzepte werden von dem Leiter der LVA präsentiert und mit Hilfe von Beispielen illustriert, diskutiert, vertieft und erweitert.

Prüfungsmodus

Prüfungsimmanent

Vortragende

Institut

LVA Termine

TagZeitDatumOrtBeschreibung
Di.10:00 - 12:0003.03.2020 - 23.06.2020FH Hörsaal 3 .
Fr.10:00 - 12:0003.04.2020 - 26.06.2020FH Hörsaal 3 .
Risikomanagement im Finanz- und Versicherungswesen - Einzeltermine
TagDatumZeitOrtBeschreibung
Di.03.03.202010:00 - 12:00FH Hörsaal 3 .
Di.10.03.202010:00 - 12:00FH Hörsaal 3 .
Di.17.03.202010:00 - 12:00FH Hörsaal 3 .
Di.24.03.202010:00 - 12:00FH Hörsaal 3 .
Di.31.03.202010:00 - 12:00FH Hörsaal 3 .
Fr.03.04.202010:00 - 12:00FH Hörsaal 3 .
Di.21.04.202010:00 - 12:00FH Hörsaal 3 .
Fr.24.04.202010:00 - 12:00FH Hörsaal 3 .
Di.28.04.202010:00 - 12:00FH Hörsaal 3 .
Di.05.05.202010:00 - 12:00FH Hörsaal 3 .
Fr.08.05.202010:00 - 12:00FH Hörsaal 3 .
Di.12.05.202010:00 - 12:00FH Hörsaal 3 .
Fr.15.05.202010:00 - 12:00FH Hörsaal 3 .
Di.19.05.202010:00 - 12:00FH Hörsaal 3 .
Di.26.05.202010:00 - 12:00FH Hörsaal 3 .
Fr.29.05.202010:00 - 12:00FH Hörsaal 3 .
Fr.05.06.202010:00 - 12:00FH Hörsaal 3 .
Di.09.06.202010:00 - 12:00FH Hörsaal 3 .
Fr.12.06.202010:00 - 12:00FH Hörsaal 3 .
Di.16.06.202010:00 - 12:00FH Hörsaal 3 .

Leistungsnachweis

Es gibt drei schriftliche Tests. Bei jedem Test sind 0 bis 16 Punkte möglich. Nach dem Ende der VU bis spätestens zum Beginn der nächsten VU können Sie eine mündliche Prüfung über den Gesamtstoff vereinbaren. Diese Prüfung wird mit -8 bis +16 Punkten bewertet. Die Note ergibt sich aus der Gesamtpunktezahl.

24-30 Punkte: Genuegend 4
31-35 Punkte: Befriedigend 3
36-41 Punkte: Gut 2
mehr Punkte: Sehr gut 1

In der VU werden Beispiele an der Tafel gelöst. Die Tafelmeldungen sind freiwillig, zählen nicht zur Note, sind aber erfahrungsgemäß eine ausgezeichnete Vorbereitung auf die Tests.

 

Prüfungen

TagZeitDatumOrtPrüfungsmodusAnmeldefristAnmeldungPrüfung
Di. - 30.06.2020beurteiltKeine Anmeldung-Benotung zu Semesterende (2020S)

LVA-Anmeldung

Von Bis Abmeldung bis
03.02.2020 00:00 22.03.2020 23:59 03.05.2020 23:59

Curricula

Literatur

  • A.J. McNeil; R. Frey; P. Embrechts. Quantitative risk management. Concepts, techniques and tools.Revised Edition. Princeton University Press, Princeton, NJ, 2015.
  • John Hull, Risk Management and Financial Institutions, Wiley, Hoboken, NJ, 2012.

Sprache

Deutsch