105.603 Risikomanagement im Finanz- und Versicherungswesen
Diese Lehrveranstaltung ist in allen zugeordneten Curricula Teil der STEOP.
Diese Lehrveranstaltung ist in mindestens einem zugeordneten Curriculum Teil der STEOP.

2013S, VU, 4.0h, 6.0EC

Merkmale

  • Semesterwochenstunden: 4.0
  • ECTS: 6.0
  • Typ: VU Vorlesung mit Übung

Ziele der Lehrveranstaltung

Verständnis der grundlegenden Problemstellungen des qualitativen und quantitativen Risikomanagements im Finanz- und Versicherungswesen

Inhalt der Lehrveranstaltung

  • Denition und Arten des Risikos, Grundbegriffe von Kredit- und Operationellem Risiko
  • Quantitative Methoden der Risikomessung (Risikomaße)
  • Standardmethoden im Marktrisiko (Kovarianzmethode, Historische Simulation, Monte Carlo Methode,
    Backtesting)
  • Abhängigkeitsmodellierung (Copulas, Abhängigkeitsmaße)
  • Prinzipien zur Allokation von Risikokapital
  • Rückversicherung
  • Solvency II und Basel II/III
  • Asset-Liability-Management (Grundbegriffe, Bewertung von Assets und Liabilities, Allokation, etc.)

Vortragende

Institut

LVA Termine

TagZeitDatumOrtBeschreibung
Di.10:00 - 12:0005.03.2013 - 25.06.2013FH Hörsaal 3 - MATH .
Fr.11:30 - 13:3008.03.2013Hörsaal 6 - RPL Risikomanagement im Finanz- und Versicherungswesen
Fr.11:00 - 13:0015.03.2013HS 11 Paul Ludwik Risikomanagement im Finanz- und Versicherungswesen
Fr.10:00 - 12:0012.04.2013 - 28.06.2013FH Hörsaal 3 - MATH .
Risikomanagement im Finanz- und Versicherungswesen - Einzeltermine
TagDatumZeitOrtBeschreibung
Di.05.03.201310:00 - 12:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Fr.08.03.201311:30 - 13:30Hörsaal 6 - RPL Risikomanagement im Finanz- und Versicherungswesen
Di.12.03.201310:00 - 12:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Fr.15.03.201311:00 - 13:00HS 11 Paul Ludwik Risikomanagement im Finanz- und Versicherungswesen
Di.19.03.201310:00 - 12:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Di.09.04.201310:00 - 12:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Fr.12.04.201310:00 - 12:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Di.16.04.201310:00 - 12:00FH Hörsaal 3 - MATH 1.Test
Fr.19.04.201310:00 - 12:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Di.23.04.201310:00 - 12:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Fr.26.04.201310:00 - 12:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Di.30.04.201310:00 - 12:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Fr.03.05.201310:00 - 12:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Di.14.05.201310:00 - 12:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Fr.17.05.201310:00 - 12:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Di.28.05.201310:00 - 12:00FH Hörsaal 3 - MATH 2.Test
Fr.31.05.201310:00 - 12:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Di.04.06.201310:00 - 12:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Fr.07.06.201310:00 - 12:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Di.11.06.201310:00 - 12:00FH Hörsaal 3 - MATH .

LVA-Anmeldung

Von Bis Abmeldung bis
01.02.2013 00:00 10.03.2013 23:59 10.03.2013 23:59

Curricula

Literatur

  • A.J. McNeil; R. Frey; P. Embrechts. Quantitative risk management. Concepts, techniques and tools. Princeton Series in Finance. Princeton University Press, Princeton, NJ, 2005.
  • J. Hull: Options, futures and other derivatives, Pearson Prentice Hall, 7th edition, 2009 (also available in German: Optionen, Futures und andere Derivate. Pearson Studium, 7. Auflage, 2009).

Sprache

Deutsch