105.600 Ökonometrie 2
Diese Lehrveranstaltung ist in allen zugeordneten Curricula Teil der STEOP.
Diese Lehrveranstaltung ist in mindestens einem zugeordneten Curriculum Teil der STEOP.

2020S, VU, 2.0h, 3.0EC
TUWEL

Merkmale

  • Semesterwochenstunden: 2.0
  • ECTS: 3.0
  • Typ: VU Vorlesung mit Übung

Lernergebnisse

Nach positiver Absolvierung der Lehrveranstaltung sind Studierende in der Lage

  • Regressionsmodelle mit stochastischen Regressoren zu diskutieren,
  • Instrumentenvariablen- und Momenten- Schätzer für Regressionsmodelle zu diskutieren und anzuwenden und
  • wichtige Klassen von Panelmodellen zu erklären und entsprechende Schätzer zu berechnen.

Inhalt der Lehrveranstaltung

Ökonometrische Verfahren und Modelle (Regressionsmodelle mit stochastischen Rgeressoren, Instrumentenvariablen, verallgemeinerte Momentenschätzer, Modelle und Schätzer für Paneldaten)

Methoden

Mix aus Tafelvortrag, Übungen und Demonstrationsbeispielen

Prüfungsmodus

Prüfungsimmanent

Vortragende Personen

Institut

LVA Termine

TagZeitDatumOrtBeschreibung
Mi.12:00 - 14:0004.03.2020 - 11.03.2020Sem.R. DB gelb 04 VU Ökonometrie 2
Ökonometrie 2 - Einzeltermine
TagDatumZeitOrtBeschreibung
Mi.04.03.202012:00 - 14:00Sem.R. DB gelb 04 VU Ökonometrie 2
Mi.11.03.202012:00 - 14:00Sem.R. DB gelb 04 VU Ökonometrie 2

Leistungsnachweis

Laufende Mitarbeit während des Semesters und ein mündliche Abschlußprüfung

LVA-Anmeldung

Nicht erforderlich

Curricula

StudienkennzahlVerbindlichkeitSemesterAnm.Bed.Info
033 203 Statistik und Wirtschaftsmathematik Gebundenes Wahlfach
860 GW Gebundene Wahlfächer - Technische Mathematik Keine Angabe

Literatur

Ein Skriptum zur Lehrveranstaltung ist erhältlich. Sekretariat EOS (E105-2), Freihaus, gelber Turm, 4. Stock. Preis: 5Euro.

  • Schönfeld "Methoden der Ökonometrie" (Band 2)
  • Cameron & Trivedi "Microeconometrics"
  • Hsiao "Panel Data Analysis"
  • Hayashi "Econometrics"

Vorausgehende Lehrveranstaltungen

Sprache

Deutsch