105.594 Finanzmathematik 1: diskrete Modelle
Diese Lehrveranstaltung ist in allen zugeordneten Curricula Teil der STEOP.
Diese Lehrveranstaltung ist in mindestens einem zugeordneten Curriculum Teil der STEOP.

2021S, VO, 4.0h, 6.0EC
TUWEL

Merkmale

  • Semesterwochenstunden: 4.0
  • ECTS: 6.0
  • Typ: VO Vorlesung
  • Format der Abhaltung: Distance Learning

Lernergebnisse

Nach positiver Absolvierung der Lehrveranstaltung sind Studierende in der Lage

  • zu erklären, was Arbitragefreiheit bedeutet,
  • das „Fundamental Theorem of Asset Pricing“ in diskreter Zeit anzugeben,
  • für diesen und weitere grundlegende Sätze der zeitdiskreten Finanzmathematik die wichtigsten Beweisschritte zu erklären,
  • die wichtigsten Optionstypen zu erläutern,
  • Definition und Darstellung der arbitragefreien Preise einer Option zu erklären,
  • Hedgingstrategien für europäische und amerikanische Optionen anzugeben,
  • in einfachen zeitdiskreten Modellen einfache und exotische Optionen zu bewerten,
  • Binomialmodelle zur Optionsbewertung- und Absicherung zu implementieren,
  • und Optimale Ausübungszeitpunkte für amerikanische Optionen zu berechnen.

Inhalt der Lehrveranstaltung

Ein-Periodenmodell (Arbitrage, risikoneutrales Maß, Bewertung von Claims, Vollständigkeit, Sub-/Superhedging, optimale Portfolios) Mehrperiodenmodell in diskreter Zeit (selbstfinanzierende Handelsstrategien, Satz von Dalang/Morton/Willinger) Binomialmodell, Verteilung des Maximums, Grenzübergang im Binomialmodell, Black-Scholes Modell, Amerikanische Optionen, Snell'sche Einhüllende, Doob'sche Zerlegung

Methoden

  • Vorlesung, Tafelvortrag
  • Diskussion von konkreten Anwendungsbeispielen

Prüfungsmodus

Schriftlich

Vortragende Personen

Institut

LVA Termine

TagZeitDatumOrtBeschreibung
Mi.14:00 - 16:0003.03.2021 - 23.06.2021 Zoom / siehe TUWEL (LIVE).
Do.14:00 - 16:0004.03.2021 - 24.06.2021 Zoom / siehe TUWEL (LIVE).
Finanzmathematik 1: diskrete Modelle - Einzeltermine
TagDatumZeitOrtBeschreibung
Mi.03.03.202114:00 - 16:00 Zoom / siehe TUWEL.
Do.04.03.202114:00 - 16:00 Zoom / siehe TUWEL.
Mi.10.03.202114:00 - 16:00 Zoom / siehe TUWEL.
Do.11.03.202114:00 - 16:00 Zoom / siehe TUWEL.
Mi.17.03.202114:00 - 16:00 Zoom / siehe TUWEL.
Do.18.03.202114:00 - 16:00 Zoom / siehe TUWEL.
Mi.24.03.202114:00 - 16:00 Zoom / siehe TUWEL.
Do.25.03.202114:00 - 16:00 Zoom / siehe TUWEL.
Mi.14.04.202114:00 - 16:00 Zoom / siehe TUWEL.
Do.15.04.202114:00 - 16:00 Zoom / siehe TUWEL.
Mi.21.04.202114:00 - 16:00 Zoom / siehe TUWEL.
Do.22.04.202114:00 - 16:00 Zoom / siehe TUWEL.
Mi.28.04.202114:00 - 16:00 Zoom / siehe TUWEL.
Do.29.04.202114:00 - 16:00 Zoom / siehe TUWEL.
Mi.05.05.202114:00 - 16:00 Zoom / siehe TUWEL.
Do.06.05.202114:00 - 16:00 Zoom / siehe TUWEL.
Mi.12.05.202114:00 - 16:00 Zoom / siehe TUWEL.
Mi.19.05.202114:00 - 16:00 Zoom / siehe TUWEL.
Do.20.05.202114:00 - 16:00 Zoom / siehe TUWEL.
Mi.26.05.202114:00 - 16:00 Zoom / siehe TUWEL.

Leistungsnachweis

Schriftliche Prüfung.
Mehr Info unter: https://fam.tuwien.ac.at/lehre/pr/

Prüfungen

TagZeitDatumOrtPrüfungsmodusAnmeldefristAnmeldungPrüfung
Mo.15:00 - 17:3020.09.2021FH Hörsaal 1 - MWB schriftlich01.07.2021 00:00 - 13.09.2021 23:59in TISSPrüfung 2021S (Online und Vor-Ort)

LVA-Anmeldung

Von Bis Abmeldung bis
26.02.2021 00:00 15.09.2021 23:59 31.03.2021 23:59

Curricula

Literatur

Es wird kein Skriptum zur Lehrveranstaltung angeboten.

Begleitende Lehrveranstaltungen

Sprache

Deutsch