105.594 Finanzmathematik 1: diskrete Modelle
Diese Lehrveranstaltung ist in allen zugeordneten Curricula Teil der STEOP.
Diese Lehrveranstaltung ist in mindestens einem zugeordneten Curriculum Teil der STEOP.

2019S, VO, 4.0h, 6.0EC

Merkmale

  • Semesterwochenstunden: 4.0
  • ECTS: 6.0
  • Typ: VO Vorlesung

Ziele der Lehrveranstaltung

Eine Einführung in die Finanzmathematik: Mathematische Theorie der Arbitrage, Preisfestlegung und Hedging von Derivaten in diskreten, elementaren Marktmodellen.

Inhalt der Lehrveranstaltung

Ein-Periodenmodell (Arbitrage, risikoneutrales Maß, Bewertung von Claims, Vollständigkeit, Sub-/Superhedging, optimale Portfolios) Mehrperiodenmodell in diskreter Zeit (selbstfinanzierende Handelsstrategien, Satz von Dalang/Morton/Willinger) Binomialmodell, Verteilung des Maximums, Grenzübergang im Binomialmodell, Black-Scholes Modell, Amerikanische Optionen, Snell'sche Einhüllende, Doob'sche Zerlegung

Vortragende

Institut

LVA Termine

TagZeitDatumOrtBeschreibung
Mi.14:00 - 16:0006.03.2019 - 19.06.2019FH Hörsaal 3 .
Do.14:00 - 16:0007.03.2019 - 13.06.2019FH Hörsaal 3 .
Finanzmathematik 1: diskrete Modelle - Einzeltermine
TagDatumZeitOrtBeschreibung
Mi.06.03.201914:00 - 16:00FH Hörsaal 3 .
Do.07.03.201914:00 - 16:00FH Hörsaal 3 .
Mi.13.03.201914:00 - 16:00FH Hörsaal 3 .
Do.14.03.201914:00 - 16:00FH Hörsaal 3 .
Mi.20.03.201914:00 - 16:00FH Hörsaal 3 .
Do.21.03.201914:00 - 16:00FH Hörsaal 3 .
Mi.27.03.201914:00 - 16:00FH Hörsaal 3 .
Do.28.03.201914:00 - 16:00FH Hörsaal 3 .
Mi.03.04.201914:00 - 16:00FH Hörsaal 3 .
Do.04.04.201914:00 - 16:00FH Hörsaal 3 .
Mi.10.04.201914:00 - 16:00FH Hörsaal 3 .
Do.11.04.201914:00 - 16:00FH Hörsaal 3 .
Do.02.05.201914:00 - 16:00FH Hörsaal 3 .
Mi.08.05.201914:00 - 16:00FH Hörsaal 3 .
Do.09.05.201914:00 - 16:00FH Hörsaal 3 .
Mi.15.05.201914:00 - 16:00FH Hörsaal 3 .
Do.16.05.201914:00 - 16:00FH Hörsaal 3 .
Mi.22.05.201914:00 - 16:00FH Hörsaal 3 .
Do.23.05.201914:00 - 16:00FH Hörsaal 3 .
Mi.29.05.201914:00 - 16:00FH Hörsaal 3 .

Leistungsnachweis

Schriftliche Prüfung.
Mehr Info unter: https://fam.tuwien.ac.at/lehre/pr/

Prüfungen

TagZeitDatumOrtPrüfungsmodusAnmeldefristAnmeldungPrüfung
Fr.11:00 - 14:0022.11.2019FH Hörsaal 1 schriftlich03.10.2019 00:00 - 15.11.2019 23:59in TISS2019S
Mo.10:00 - 13:0024.02.2020FH Hörsaal 1 schriftlich28.01.2020 00:00 - 17.02.2020 23:59in TISS2019S
Mo.11:00 - 14:0029.06.2020FH Hörsaal 1 schriftlich30.03.2020 00:00 - 22.06.2020 23:59in TISS2020S
Mi.10:00 - 13:0030.09.2020FH Hörsaal 1 schriftlich29.06.2020 00:00 - 23.09.2020 23:59in TISS2020S

LVA-Anmeldung

Nicht erforderlich

Curricula

Literatur

Es wird kein Skriptum zur Lehrveranstaltung angeboten.

Begleitende Lehrveranstaltungen

Sprache

Deutsch