105.594 Finanzmathematik 1: diskrete Modelle
Diese Lehrveranstaltung ist in allen zugeordneten Curricula Teil der STEOP.
Diese Lehrveranstaltung ist in mindestens einem zugeordneten Curriculum Teil der STEOP.

2018S, VO, 4.0h, 6.0EC

Merkmale

  • Semesterwochenstunden: 4.0
  • ECTS: 6.0
  • Typ: VO Vorlesung

Ziele der Lehrveranstaltung

Eine Einführung in die Finanzmathematik: Mathematische Theorie der Arbitrage, Preisfestlegung und Hedging von Derivaten in diskreten, elementaren Marktmodellen.

Inhalt der Lehrveranstaltung

Ein-Periodenmodell (Arbitrage, risikoneutrales Maß, Bewertung von Claims, Vollständigkeit, Sub-/Superhedging, optimale Portfolios) Mehrperiodenmodell in diskreter Zeit (selbstfinanzierende Handelsstrategien, Satz von Dalang/Morton/Willinger) Binomialmodell, Verteilung des Maximums, Grenzübergang im Binomialmodell, Black-Scholes Modell, Amerikanische Optionen, Snell'sche Einhüllende, Doob'sche Zerlegung

Vortragende

Institut

LVA Termine

TagZeitDatumOrtBeschreibung
Do.14:00 - 16:0001.03.2018 - 28.06.2018FH Hörsaal 3 - MATH .
Di.14:30 - 17:3006.03.2018FH Hörsaal 7 - GEO Sondertermin
Mi.14:00 - 16:0007.03.2018 - 27.06.2018FH Hörsaal 3 - MATH .
Finanzmathematik 1: diskrete Modelle - Einzeltermine
TagDatumZeitOrtBeschreibung
Do.01.03.201814:00 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Di.06.03.201814:30 - 17:30FH Hörsaal 7 - GEO Sondertermin
Mi.07.03.201814:00 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Do.08.03.201814:00 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Mi.14.03.201814:00 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Do.15.03.201814:00 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Mi.21.03.201814:00 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Do.22.03.201814:00 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Mi.11.04.201814:00 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Do.12.04.201814:00 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Mi.18.04.201814:00 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Do.19.04.201814:00 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Mi.25.04.201814:00 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Do.26.04.201814:00 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Mi.02.05.201814:00 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Do.03.05.201814:00 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Mi.09.05.201814:00 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Mi.16.05.201814:00 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Do.17.05.201814:00 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Mi.23.05.201814:00 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH .

Leistungsnachweis

Schriftliche und mündliche Prüfung.
Mehr Info unter: https://fam.tuwien.ac.at/lehre/pr/

Prüfungen

TagZeitDatumOrtPrüfungsmodusAnmeldefristAnmeldungPrüfung
Mi.15:00 - 17:3030.09.2020FH Hörsaal 6 - TPH schriftlich29.06.2020 00:00 - 23.09.2020 23:59in TISS2020S

LVA-Anmeldung

Nicht erforderlich

Curricula

Literatur

Es wird kein Skriptum zur Lehrveranstaltung angeboten.

Begleitende Lehrveranstaltungen

Sprache

Deutsch