105.594 Finanzmathematik 1: diskrete Modelle
Diese Lehrveranstaltung ist in allen zugeordneten Curricula Teil der STEOP.
Diese Lehrveranstaltung ist in mindestens einem zugeordneten Curriculum Teil der STEOP.

2017S, VO, 4.0h, 6.0EC

Merkmale

  • Semesterwochenstunden: 4.0
  • ECTS: 6.0
  • Typ: VO Vorlesung

Ziele der Lehrveranstaltung

Eine Einführung in die Finanzmathematik: Mathematische Theorie der Arbitrage, Preisfestlegung und Hedging von Derivaten in diskreten, elementaren Marktmodellen.

Inhalt der Lehrveranstaltung

Ein-Periodenmodell (Arbitrage, risikoneutrales Maß, Bewertung von Claims, Vollständigkeit, Sub-/Superhedging, optimale Portfolios) Mehrperiodenmodell in diskreter Zeit (selbstfinanzierende Handelsstrategien, Satz von Dalang/Morton/Willinger) Binomialmodell, Verteilung des Maximums, Grenzübergang im Binomialmodell, Black-Scholes Modell, Amerikanische Optionen, Snell'sche Einhüllende, Doob'sche Zerlegung

Vortragende

Institut

LVA Termine

TagZeitDatumOrtBeschreibung
Mi.14:00 - 16:0008.03.2017 - 28.06.2017FH Hörsaal 3 - MATH .
Do.14:00 - 16:0009.03.2017 - 29.06.2017FH Hörsaal 3 - MATH .
Do.14:00 - 16:0006.04.2017FH Hörsaal 7 - GEO Anderer Raum wg. TUday
Finanzmathematik 1: diskrete Modelle - Einzeltermine
TagDatumZeitOrtBeschreibung
Mi.08.03.201714:00 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Do.09.03.201714:00 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Mi.15.03.201714:00 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Do.16.03.201714:00 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Mi.22.03.201714:00 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Do.23.03.201714:00 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Mi.29.03.201714:00 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Do.30.03.201714:00 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Mi.05.04.201714:00 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Do.06.04.201714:00 - 16:00FH Hörsaal 7 - GEO Anderer Raum wg. TUday
Mi.26.04.201714:00 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Do.27.04.201714:00 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Mi.03.05.201714:00 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Do.04.05.201714:00 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Mi.10.05.201714:00 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Do.11.05.201714:00 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Mi.17.05.201714:00 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Do.18.05.201714:00 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Mi.24.05.201714:00 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Mi.31.05.201714:00 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH .

Leistungsnachweis

Schriftliche und mündliche Prüfung.
Mehr Info unter: https://fam.tuwien.ac.at/lehre/pr/

Prüfungen

TagZeitDatumOrtPrüfungsmodusAnmeldefristAnmeldungPrüfung
Mi.15:00 - 17:3030.09.2020FH Hörsaal 6 - TPH schriftlich29.06.2020 00:00 - 23.09.2020 23:59in TISS2020S

LVA-Anmeldung

Nicht erforderlich

Curricula

Literatur

Es wird kein Skriptum zur Lehrveranstaltung angeboten.

Begleitende Lehrveranstaltungen

Sprache

Deutsch