105.594 Finanzmathematik 1: diskrete Modelle
Diese Lehrveranstaltung ist in allen zugeordneten Curricula Teil der STEOP.
Diese Lehrveranstaltung ist in mindestens einem zugeordneten Curriculum Teil der STEOP.

2016S, VO, 4.0h, 6.0EC

Merkmale

  • Semesterwochenstunden: 4.0
  • ECTS: 6.0
  • Typ: VO Vorlesung

Ziele der Lehrveranstaltung

Eine Einführung in die Finanzmathematik: Mathematische Theorie der Arbitrage, Preisfestlegung und Hedging von Derivaten in diskreten, elementaren Marktmodellen.

Inhalt der Lehrveranstaltung

Ein-Periodenmodell (Arbitrage, risikoneutrales Maß, Bewertung von Claims, Vollständigkeit, Sub-/Superhedging, optimale Portfolios) Mehrperiodenmodell in diskreter Zeit (selbstfinanzierende Handelsstrategien, Dualität, Satz von Dalang/Morton/Willinger) Binomialmodell, Cox-Ross-Rubinstein Modell, Verteilung des Maximums Markovmodelle Grenzübergang im Binomialmodell, Black-Scholes Modell Amerikanische Optionen, Snell'sche Einhüllende, Doob'sche Zerlegung Optimale Portfolios

Vortragende Personen

Institut

LVA Termine

TagZeitDatumOrtBeschreibung
Mi.14:00 - 16:0002.03.2016 - 22.06.2016FH Hörsaal 3 - MATH .
Do.14:00 - 16:0003.03.2016 - 23.06.2016FH Hörsaal 3 - MATH .
Finanzmathematik 1: diskrete Modelle - Einzeltermine
TagDatumZeitOrtBeschreibung
Mi.02.03.201614:00 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Do.03.03.201614:00 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Mi.09.03.201614:00 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Do.10.03.201614:00 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Mi.16.03.201614:00 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Do.17.03.201614:00 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Mi.06.04.201614:00 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Do.07.04.201614:00 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Mi.13.04.201614:00 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Do.14.04.201614:00 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Mi.20.04.201614:00 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Do.21.04.201614:00 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Mi.27.04.201614:00 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Do.28.04.201614:00 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Mi.04.05.201614:00 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Mi.11.05.201614:00 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Do.12.05.201614:00 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Mi.18.05.201614:00 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Do.19.05.201614:00 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Mi.25.05.201614:00 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH .

Leistungsnachweis

Schriftliche und mündliche Prüfung.
Mehr Info unter: https://fam.tuwien.ac.at/lehre/pr/

Prüfungen

TagZeitDatumOrtPrüfungsmodusAnmeldefristAnmeldungPrüfung
Fr.11:00 - 14:0021.06.2024FH Hörsaal 1 - MWB schriftlich01.04.2024 00:00 - 14.06.2024 23:59in TISSPrüfung 2024S
Mo.12:00 - 15:0030.09.2024FH Hörsaal 1 - MWB schriftlich01.01.2024 00:00 - 23.09.2024 23:59in TISSPrüfung 2024S (Nebentermin)

LVA-Anmeldung

Nicht erforderlich

Curricula

StudienkennzahlVerbindlichkeitSemesterAnm.Bed.Info
033 205 Finanz- und Versicherungsmathematik Pflichtfach4. Semester
066 405 Finanz- und Versicherungsmathematik Gebundenes Wahlfach
860 GW Gebundene Wahlfächer - Technische Mathematik Keine Angabe

Literatur

Es wird kein Skriptum zur Lehrveranstaltung angeboten.

Begleitende Lehrveranstaltungen

Sprache

Deutsch