105.594 Mathematical Finance 1: Discrete-Time Models
This course is in all assigned curricula part of the STEOP.
This course is in at least 1 assigned curriculum part of the STEOP.

2014S, VO, 4.0h, 6.0EC

Properties

  • Semester hours: 4.0
  • Credits: 6.0
  • Type: VO Lecture

Aim of course

A gentle introduction to mathematical finance: The mathematical theory of arbitrage, pricing and hedging of derivative securities in a discrete, elementary setting.

Subject of course

The one-period model (Arbitrage, risk neutral measure, pricing, complete markets, optimal portfolios) The multiperiod model (self-financing portfolios, duality, Dalang/Morton/Willinger theorem) The Binomial Model, Cox-Ross-Rubinstein Model, distribution of the maximum Markov Models Taking limits in the Binomial Model, Black-Scholes Model American Options, Snell envelope, Doob decomposition Optimal portfolios

Lecturers

Institute

Course dates

DayTimeDateLocationDescription
Wed14:30 - 16:0005.03.2014 - 25.06.2014FH Hörsaal 3 - MATH .
Thu14:00 - 16:0006.03.2014 - 26.06.2014FH Hörsaal 3 - MATH .
Thu14:00 - 16:0010.04.2014FH Hörsaal 5 - TPH Ersatztermin wegen TUday14 (Jobmesse der TU Wien)
Fri11:00 - 12:3011.04.2014Sem.R. DA grün 06A Zusätzlicher Termin (wg. Entfall eines regulären Termins)
Fri10:00 - 11:3009.05.2014Sem.R. DA grün 06A Zusätzlicher Termin (wg. Entfall eines regulären Termins)
Fri10:00 - 11:3013.06.2014Sem.R. DA grün 06A Zusätzlicher Termin (wg. Entfall eines regulären Termins)
Mathematical Finance 1: Discrete-Time Models - Single appointments
DayDateTimeLocationDescription
Wed05.03.201414:30 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Thu06.03.201414:00 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Wed12.03.201414:30 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Thu13.03.201414:00 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Wed19.03.201414:30 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Thu20.03.201414:00 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Wed26.03.201414:30 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Thu27.03.201414:00 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Wed02.04.201414:30 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Thu03.04.201414:00 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Wed09.04.201414:30 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Thu10.04.201414:00 - 16:00FH Hörsaal 5 - TPH Ersatztermin wegen TUday14 (Jobmesse der TU Wien)
Fri11.04.201411:00 - 12:30Sem.R. DA grün 06A Zusätzlicher Termin (wg. Entfall eines regulären Termins)
Wed30.04.201414:30 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Wed07.05.201414:30 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Thu08.05.201414:00 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Fri09.05.201410:00 - 11:30Sem.R. DA grün 06A Zusätzlicher Termin (wg. Entfall eines regulären Termins)
Wed21.05.201414:30 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Thu22.05.201414:00 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Wed28.05.201414:30 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH .

Exams

DayTimeDateRoomMode of examinationApplication timeApplication modeExam
Fri11:00 - 14:0021.06.2024FH Hörsaal 1 - MWB written01.04.2024 00:00 - 14.06.2024 23:59TISSPrüfung 2024S
Mon12:00 - 15:0030.09.2024FH Hörsaal 1 - MWB written01.01.2024 00:00 - 23.09.2024 23:59TISSPrüfung 2024S (Nebentermin)

Course registration

Not necessary

Curricula

Study CodeObligationSemesterPrecon.Info
033 205 Financial and Actuarial Mathematics Mandatory4. Semester
066 405 Financial and Actuarial Mathematics Mandatory elective
860 GW Optional Courses - Technical Mathematics Not specified

Literature

No lecture notes are available.

Accompanying courses

Language

German