105.594 Finanzmathematik 1: diskrete Modelle
Diese Lehrveranstaltung ist in allen zugeordneten Curricula Teil der STEOP.
Diese Lehrveranstaltung ist in mindestens einem zugeordneten Curriculum Teil der STEOP.

2013S, VO, 4.0h, 6.0EC

Merkmale

  • Semesterwochenstunden: 4.0
  • ECTS: 6.0
  • Typ: VO Vorlesung

Ziele der Lehrveranstaltung

Eine Einführung in die Finanzmathematik: Mathematische Theorie der Arbitrage, Preisfestlegung und Hedging von Derivaten in diskreten, elementaren Marktmodellen.

Inhalt der Lehrveranstaltung

Ein-Periodenmodell (Arbitrage, risikoneutrales Maß, Bewertung von Claims, Vollständigkeit, Sub-/Superhedging, optimale Portfolios) Mehrperiodenmodell in diskreter Zeit (selbstfinanzierende Handelsstrategien, Dualität, Satz von Dalang/Morton/Willinger) Binomialmodell, Cox-Ross-Rubinstein Modell, Verteilung des Maximums Markovmodelle Grenzübergang im Binomialmodell, Black-Scholes Modell Amerikanische Optionen, Snell'sche Einhüllende, Doob'sche Zerlegung Optimale Portfolios

Vortragende

Institut

LVA Termine

TagZeitDatumOrtBeschreibung
Mi.14:30 - 16:0006.03.2013 - 19.06.2013FH Hörsaal 3 - MATH .
Do.14:00 - 16:0007.03.2013 - 20.06.2013FH Hörsaal 3 - MATH .
Mi.14:30 - 16:0017.04.2013FH Hörsaal 7 - GEO Ersatzhörsaal wegen Jobmesse TUday13
Finanzmathematik 1: diskrete Modelle - Einzeltermine
TagDatumZeitOrtBeschreibung
Mi.06.03.201314:30 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Do.07.03.201314:00 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Mi.13.03.201314:30 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Do.14.03.201314:00 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Mi.20.03.201314:30 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Do.21.03.201314:00 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Mi.10.04.201314:30 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Do.11.04.201314:00 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Mi.17.04.201314:30 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH Vorlesung wegen Jobmesse TUday13 im FH7
Mi.17.04.201314:30 - 16:00FH Hörsaal 7 - GEO Ersatzhörsaal wegen Jobmesse TUday13
Do.18.04.201314:00 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Mi.24.04.201314:30 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Do.25.04.201314:00 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Do.02.05.201314:00 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Mi.08.05.201314:30 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Mi.15.05.201314:30 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Mi.22.05.201314:30 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Do.23.05.201314:00 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Mi.29.05.201314:30 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Mi.05.06.201314:30 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH .

Prüfungen

TagZeitDatumOrtPrüfungsmodusAnmeldefristAnmeldungPrüfung
Mi.15:00 - 17:3030.09.2020FH Hörsaal 6 - TPH schriftlich29.06.2020 00:00 - 23.09.2020 23:59in TISS2020S

LVA-Anmeldung

Nicht erforderlich

Curricula

Literatur

Hans Föllmer, Alexander Schied: Stochastic Finance. An Introduction in Discrete Time. De Gruyter, 3rd ed., 2011, ISBN: 978-3110218046.

Begleitende Lehrveranstaltungen

Sprache

Deutsch