105.594 Mathematical Finance 1: Discrete-Time Models
This course is in all assigned curricula part of the STEOP.
This course is in at least 1 assigned curriculum part of the STEOP.

2012S, VO, 4.0h, 6.0EC

Properties

  • Semester hours: 4.0
  • Credits: 6.0
  • Type: VO Lecture

Aim of course

A gentle introduction to mathematical finance: The mathematical theory of arbitrage, pricing and hedging of derivative securities in a discrete, elementary setting.

Subject of course

The one-period model (Arbitrage, risk neutral measure, pricing, complete markets, optimal portfolios) The multiperiod model (self-financing portfolios, duality, Dalang/Morton/Willinger theorem) The Binomial Model, Cox-Ross-Rubinstein Model, distribution of the maximum Markov Models Taking limits in the Binomial Model, Black-Scholes Model American Options, Snell envelope, Doob decomposition Optimal portfolios

Lecturers

Institute

Course dates

DayTimeDateLocationDescription
Wed14:30 - 16:0014.03.2012 - 13.06.2012FH Hörsaal 3 - MATH .
Thu14:30 - 16:0015.03.2012 - 14.06.2012FH Hörsaal 3 - MATH .
Thu13:30 - 14:3022.03.2012 - 14.06.2012FH Hörsaal 3 - MATH Ersatztermin für entfallene Termine zu Semesterbeginn (oder später)
Thu14:30 - 16:0019.04.2012EI 10 Fritz Paschke HS - UIW Anderer Hörsaal wegen Jobmesse im Freihaus
Mathematical Finance 1: Discrete-Time Models - Single appointments
DayDateTimeLocationDescription
Wed14.03.201214:30 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Thu15.03.201214:30 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Wed21.03.201214:30 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Thu22.03.201213:30 - 14:30FH Hörsaal 3 - MATH Ersatztermin für entfallene Termine zu Semesterbeginn (oder später)
Thu22.03.201214:30 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Wed28.03.201214:30 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Thu29.03.201213:30 - 14:30FH Hörsaal 3 - MATH Ersatztermin für entfallene Termine zu Semesterbeginn (oder später)
Thu29.03.201214:30 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Wed18.04.201214:30 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Thu19.04.201214:30 - 16:00EI 10 Fritz Paschke HS - UIW Anderer Hörsaal wegen Jobmesse im Freihaus
Wed25.04.201214:30 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Thu26.04.201213:30 - 14:30FH Hörsaal 3 - MATH Ersatztermin für entfallene Termine zu Semesterbeginn (oder später)
Thu26.04.201214:30 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Wed02.05.201214:30 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Thu03.05.201213:30 - 14:30FH Hörsaal 3 - MATH Ersatztermin für entfallene Termine zu Semesterbeginn (oder später)
Thu03.05.201214:30 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Wed09.05.201214:30 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Thu10.05.201213:30 - 14:30FH Hörsaal 3 - MATH Ersatztermin für entfallene Termine zu Semesterbeginn (oder später)
Thu10.05.201214:30 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Wed16.05.201214:30 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH .

Exams

DayTimeDateRoomMode of examinationApplication timeApplication modeExam
Fri11:00 - 14:0021.06.2024FH Hörsaal 1 - MWB written01.04.2024 00:00 - 14.06.2024 23:59TISSPrüfung 2024S
Mon12:00 - 15:0030.09.2024FH Hörsaal 1 - MWB written01.01.2024 00:00 - 23.09.2024 23:59TISSPrüfung 2024S (Nebentermin)

Course registration

Not necessary

Curricula

Study CodeObligationSemesterPrecon.Info
033 205 Financial and Actuarial Mathematics Mandatory4. Semester

Literature

No lecture notes are available.

Accompanying courses

Language

German