105.594 Finanzmathematik 1: diskrete Modelle
Diese Lehrveranstaltung ist in allen zugeordneten Curricula Teil der STEOP.
Diese Lehrveranstaltung ist in mindestens einem zugeordneten Curriculum Teil der STEOP.

2012S, VO, 4.0h, 6.0EC

Merkmale

  • Semesterwochenstunden: 4.0
  • ECTS: 6.0
  • Typ: VO Vorlesung

Ziele der Lehrveranstaltung

Eine Einführung in die Finanzmathematik: Mathematische Theorie der Arbitrage, Preisfestlegung und Hedging von Derivaten in diskreten, elementaren Marktmodellen.

Inhalt der Lehrveranstaltung

Ein-Periodenmodell (Arbitrage, risikoneutrales Maß, Bewertung von Claims, Vollständigkeit, Sub-/Superhedging, optimale Portfolios) Mehrperiodenmodell in diskreter Zeit (selbstfinanzierende Handelsstrategien, Dualität, Satz von Dalang/Morton/Willinger) Binomialmodell, Cox-Ross-Rubinstein Modell, Verteilung des Maximums Markovmodelle Grenzübergang im Binomialmodell, Black-Scholes Modell Amerikanische Optionen, Snell'sche Einhüllende, Doob'sche Zerlegung Optimale Portfolios

Vortragende Personen

Institut

LVA Termine

TagZeitDatumOrtBeschreibung
Mi.14:30 - 16:0014.03.2012 - 13.06.2012FH Hörsaal 3 - MATH .
Do.14:30 - 16:0015.03.2012 - 14.06.2012FH Hörsaal 3 - MATH .
Do.13:30 - 14:3022.03.2012 - 14.06.2012FH Hörsaal 3 - MATH Ersatztermin für entfallene Termine zu Semesterbeginn (oder später)
Do.14:30 - 16:0019.04.2012EI 10 Fritz Paschke HS - UIW Anderer Hörsaal wegen Jobmesse im Freihaus
Finanzmathematik 1: diskrete Modelle - Einzeltermine
TagDatumZeitOrtBeschreibung
Mi.14.03.201214:30 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Do.15.03.201214:30 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Mi.21.03.201214:30 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Do.22.03.201213:30 - 14:30FH Hörsaal 3 - MATH Ersatztermin für entfallene Termine zu Semesterbeginn (oder später)
Do.22.03.201214:30 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Mi.28.03.201214:30 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Do.29.03.201213:30 - 14:30FH Hörsaal 3 - MATH Ersatztermin für entfallene Termine zu Semesterbeginn (oder später)
Do.29.03.201214:30 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Mi.18.04.201214:30 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Do.19.04.201214:30 - 16:00EI 10 Fritz Paschke HS - UIW Anderer Hörsaal wegen Jobmesse im Freihaus
Mi.25.04.201214:30 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Do.26.04.201213:30 - 14:30FH Hörsaal 3 - MATH Ersatztermin für entfallene Termine zu Semesterbeginn (oder später)
Do.26.04.201214:30 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Mi.02.05.201214:30 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Do.03.05.201213:30 - 14:30FH Hörsaal 3 - MATH Ersatztermin für entfallene Termine zu Semesterbeginn (oder später)
Do.03.05.201214:30 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Mi.09.05.201214:30 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Do.10.05.201213:30 - 14:30FH Hörsaal 3 - MATH Ersatztermin für entfallene Termine zu Semesterbeginn (oder später)
Do.10.05.201214:30 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Mi.16.05.201214:30 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH .

Prüfungen

TagZeitDatumOrtPrüfungsmodusAnmeldefristAnmeldungPrüfung
Fr.11:00 - 14:0021.06.2024FH Hörsaal 1 - MWB schriftlich01.04.2024 00:00 - 14.06.2024 23:59in TISSPrüfung 2024S
Mo.12:00 - 15:0030.09.2024FH Hörsaal 1 - MWB schriftlich01.01.2024 00:00 - 23.09.2024 23:59in TISSPrüfung 2024S (Nebentermin)

LVA-Anmeldung

Nicht erforderlich

Curricula

StudienkennzahlVerbindlichkeitSemesterAnm.Bed.Info
033 205 Finanz- und Versicherungsmathematik Pflichtfach4. Semester

Literatur

Es wird kein Skriptum zur Lehrveranstaltung angeboten.

Begleitende Lehrveranstaltungen

Sprache

Deutsch