In dieser Vorlesung sollen wichtige Aspekte der Arbeit eines Aktuars in der Sachversicherung erläutert werden. Insbesondere sollen die Gesamtschadenverteilung, Prinzipien der Rüchversicherung, Ruintheorie, Prämienkalkulation, Credibility Theorie und Spätschadenreserven behandelt werden.

Es sollen die wesentlichsten Bereiche der Theorie der Sachversicherung erarbeitet werden: Gesamtschadenverteilung in individuellen und kollektiven Modellen, rekursive Berechnung der Gesamtschadenverteilung, Beispiele hiezu, Ruinwahrscheinlichkeit, Abschätzungen dazu, Exzedenten-Rückversicherung, Quoten-Rückversicherung, Einfluß der Rückversicherung auf die Ruinwahrscheinlichkeit, Prämienkalkulationsprinzipien, einfache Credibilitymodelle, lineare Schätzer im einfachen Credibilitymodell, Anwendungen in der Praxis, Spätschadenrückstellungen und deren verschiedene Berechnungsverfahren.

schriftlich und mündlich

Ein Skriptum zur Lehrveranstaltung ist erhältlich. Sekretariat, Institut für Finanz- und Versicherungsmathematik (Freihaus, 7. OG, grün) Preis: 8.5 Sundt: Non-life insurance mathematics. Straub: Non-life insurance mathematics. Gerber-Hickman-Bowers: Actuarial Mathematics. Goovaerts: Effective Actuarial Methods.

Grundlagen der Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik