105.270 Versicherungsmathematik 3

2004S, VO, 2.0h, 3.0EC

Merkmale

  • Semesterwochenstunden: 2.0
  • ECTS: 3.0
  • Typ: VO Vorlesung

Ziele der Lehrveranstaltung

In dieser Vorlesung sollen wichtige Aspekte der Arbeit eines Aktuars in der Sachversicherung erläutert werden. Insbesondere sollen die Gesamtschadenverteilung, Prinzipien der Rüchversicherung, Ruintheorie, Prämienkalkulation, Credibility Theorie und Spätschadenreserven behandelt werden.

Inhalt der Lehrveranstaltung

Es sollen die wesentlichsten Bereiche der Theorie der Sachversicherung erarbeitet werden: Gesamtschadenverteilung in individuellen und kollektiven Modellen, rekursive Berechnung der Gesamtschadenverteilung, Beispiele hiezu, Ruinwahrscheinlichkeit, Abschätzungen dazu, Exzedenten-Rückversicherung, Quoten-Rückversicherung, Einfluß der Rückversicherung auf die Ruinwahrscheinlichkeit, Prämienkalkulationsprinzipien, einfache Credibilitymodelle, lineare Schätzer im einfachen Credibilitymodell, Anwendungen in der Praxis, Spätschadenrückstellungen und deren verschiedene Berechnungsverfahren.

Vortragende Personen

Institut

LVA Termine

TagZeitDatumOrtBeschreibung
Mo.15:00 - 16:3001.03.2004 - 30.06.2004HS 13 Ernst Melan - RPL SCHERRER
Mo.16:00 - 18:0014.06.2004 schriftliche Prüfung
Versicherungsmathematik 3 - Einzeltermine
TagDatumZeitOrtBeschreibung
Mo.01.03.200415:00 - 16:30HS 13 Ernst Melan - RPL SCHERRER
Mo.08.03.200415:00 - 16:30HS 13 Ernst Melan - RPL SCHERRER
Mo.15.03.200415:00 - 16:30HS 13 Ernst Melan - RPL SCHERRER
Mo.22.03.200415:00 - 16:30HS 13 Ernst Melan - RPL SCHERRER
Mo.29.03.200415:00 - 16:30HS 13 Ernst Melan - RPL SCHERRER
Mo.05.04.200415:00 - 16:30HS 13 Ernst Melan - RPL SCHERRER
Mo.12.04.200415:00 - 16:30HS 13 Ernst Melan - RPL SCHERRER
Mo.19.04.200415:00 - 16:30HS 13 Ernst Melan - RPL SCHERRER
Mo.26.04.200415:00 - 16:30HS 13 Ernst Melan - RPL SCHERRER
Mo.03.05.200415:00 - 16:30HS 13 Ernst Melan - RPL SCHERRER
Mo.10.05.200415:00 - 16:30HS 13 Ernst Melan - RPL SCHERRER
Mo.17.05.200415:00 - 16:30HS 13 Ernst Melan - RPL SCHERRER
Mo.24.05.200415:00 - 16:30HS 13 Ernst Melan - RPL SCHERRER
Mo.31.05.200415:00 - 16:30HS 13 Ernst Melan - RPL SCHERRER
Mo.07.06.200415:00 - 16:30HS 13 Ernst Melan - RPL SCHERRER
Mo.14.06.200415:00 - 16:30HS 13 Ernst Melan - RPL SCHERRER
Mo.14.06.200416:00 - 18:00 schriftliche Prüfung
Mo.21.06.200415:00 - 16:30HS 13 Ernst Melan - RPL SCHERRER
Mo.28.06.200415:00 - 16:30HS 13 Ernst Melan - RPL SCHERRER

Leistungsnachweis

schriftlich und mündlich

LVA-Anmeldung

Nicht erforderlich

Curricula

StudienkennzahlSemesterAnm.Bed.Info
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Literatur

Ein Skriptum zur Lehrveranstaltung ist erhältlich. Sekretariat, Institut für Finanz- und Versicherungsmathematik (Freihaus, 7. OG, grün) Preis: 8.5 Sundt: Non-life insurance mathematics. Straub: Non-life insurance mathematics. Gerber-Hickman-Bowers: Actuarial Mathematics. Goovaerts: Effective Actuarial Methods.

Vorkenntnisse

Grundlagen der Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik

Sprache

Deutsch