Nach positiver Absolvierung der Lehrveranstaltung sind Studierende in der Lage, wissenschaftliche Arbeiten zu erstellen, Literatur-Recherchern durchzuführen und Themen, die über die Grundlagen hinausgehen, selbständig zu erarbeiten.
Anmeldung:
Eine schriftliche Themenabstimmung mit dem Vortragenden ist bereits vor der Vorbesprechung zu empfehlen, da ansonsten kein Platz in der Lehrveranstaltung - also keine Betreuung einer Bachelorarbeit - garantiert werden kann.
Anmeldung im TISS bis 01.03. nur nach vorheriger Absprache mit dem LV-Leiter.
Vorbesprechung:
Die Teilnahme an der Vorbesprechung ist verpflichtend (auch wenn bereits ein Thema vergeben wurde)
Mögliche Themen für Bachelor-Arbeiten:
Mögliche Themen für Bachelor-Arbeiten:
Basel III: Interne Modelle im Kreditrisiko
Basel III: Interne Modelle im Marktrisiko
Basel III: Interne Modelle im operationalen Risiko
IFRS 9
FinTechs
Validierung von Marktrisikomodellen
Validierung von Kreditrisikomodellen
Validierung von internen Modellen im operationellen Risiko
Trennschärfemaße bei Kreditrisikomodellen
Fundamental Review of the Trading Book
Basel IV - Änderungen im Kreditrisiko
Basel IV - Änderungen im operationellen Risiko
CVA-Risiko
Methoden zur Berechnung des Expected Shortfall
Expected loss model unter IFRS 9
Fair value Berechnungen unter IFRS 9
Berechnung der Effizienz von Hedges
Internet of Things in Banken
Big Data und Advanced Analytics in Banken
Mathematik und Digitalisierung in Banken
Referenzzinssätze
eigene Themen nach Vereinbarung mit dem LV-Leiter
Beurteilungskriterien:
werden in der Vorbesprechung bekannt gegeben
Anmeldung beim Vortragenden per E-Mail bis 1 Tag vor der Vorbesprechung
Besprechung der Themen in der Vorbesprechung (Anwesenheitspflicht)