Anwendung der theoretischen Kenntnisse aus der Finanzmathematik an einem praktischen Problem.

Erarbeitung eines Projekts mit Bezug auf praktische Fragestellungen der Finanzmathematik.

Anmeldung:
Eine schriftliche Themenabstimmung mit dem Vortragenden ist bereits vor der Vorbesprechung zu empfehlen, da ansonsten kein Platz im Praktikum garantiert werden kann.
Anmeldung im TISS bis 04.10.2010 14:00 Uhr

Vorbesprechung:
Die Teilnahme an der Vorbesprechung ist verpflichtend (auch wenn bereits ein Thema vergeben wurde)

Mögliche Themen für Bachelor-Arbeiten:
• Umgekehrte Stresstests (reverse stress tests)
• Portfolio-Insurance
• Handelsstrategien mit Mindestgarantien
• Trennschärfemaße bei Kreditrisikomodellen
• Chart-Techniken an der Börse
• Value-at-Risk-Berechnungen unter Verwendung von Copulas
• Vorhersagekraft von Kreditrisikomodellen
• Instabilitäten auf Finanzmärkten
• Vertragsgestaltung unter asymmetrischer Information
• Signalisierung der Unternehmensgüte
• Kapitalmarktgleichgewichtsmodelle
• Basel III: Interne Modelle im Kreditrisiko
• Basel III: Interne Modelle im Marktrisiko
• Basel III: Interne Modelle im operationalen Risiko
• Liquiditätsrisikomanagement
• eigene Themen nach Vereinbarung mit dem LV-Leiter

Beurteilungskriterien:
werden in der Vorbesprechung bekannt gegeben

Bachelorarbeit.

Für das Einreichen des Bachelor-Abschlusses wird die Bestätigung über die Abfassung einer Bachelorarbeit (Formular des Dekanats, Download des PDFs hier!) benötigt.

Anmeldung beim Vortragenden per E-Mail bis 1 Tag vor der Vorbesprechung

Besprechung der Themen in der Vorbesprechung (Anwesenheitspflicht)

Die Arbeit soll anhand der Vorgaben im Arikel von B. Krön erstellt werden.