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105.155
AKFVM Bewertung von Zinsderivaten
Diese Lehrveranstaltung ist in allen zugeordneten Curricula Teil der STEOP.
Diese Lehrveranstaltung ist in mindestens einem zugeordneten Curriculum Teil der STEOP.
2011W
2009W
2009W, VO, 2.0h, 3.0EC
Merkmale
Semesterwochenstunden: 2.0
ECTS: 3.0
Typ: VO Vorlesung
Ziele der Lehrveranstaltung
Die Bewertung und das Hedging von Zinsderivaten ist eines der wichtigsten Betätigungsfelder für Finanzmathematiker in der Praxis. Die Vorlesung soll die Student(inn)en in die Lage versetzen, die wichtigsten zur Zeit dafür verwendeten Methoden zu verstehen. Dabei sollen auch praktische Aspekte wie etwa Marktkonventionen nicht zu kurz kommen, ohne aber die theoretischen Grundlagen der Modelle aus den Augen zu verlieren.
Inhalt der Lehrveranstaltung
Zunächst beschäftigen wir uns kurz mit plain-vanilla-Zinsprodukten, wie Bonds, Caps, Swaps und Swaptions. Für kompliziertere Strukturen werden Modelle für die zeitliche Entwicklung der Zinskurve benötigt. Nach einer kurzen Vorstellung des Hull-White-Modells wird der Schwerpunkt der Vorlesung auf dem LIBOR Market Model liegen. Es handelt sich bei letzterem eigentlich um eine ganze Modellfamilie, da zahlreiche Freiheiten hinsichtlich der Volatilitäts- und Korrelationsstruktur und der Kalibrierung bestehen. Für die numerische Umsetzung müssen stochastische Differenzialgleichungen diskretisiert werden, eventuell in Verbindung mit einer Varianzreduktion. Auch die numerisch anspruchsvolle Bewertung von exotischen Derivaten mit Kündigungsrechten soll angesprochen werden.
Vortragende Personen
Gerhold, Stefan
Institut
E105 Institut für Stochastik und Wirtschaftsmathematik
LVA Termine
Tag
Zeit
Datum
Ort
Beschreibung
Do.
13:00 - 14:45
15.10.2009 - 28.01.2010
Sem.R. DA grün 06A
GERHOLD
Do.
13:00 - 14:00
10.12.2009
Aufgrund einer Terminkollission ein verkürzter Termin oder Entfall des Termins - wird in der VO bekanntgegeben
Einzeltermine anzeigen
AKFVM Bewertung von Zinsderivaten - Einzeltermine
F
P
1
N
E
Tag
Datum
Zeit
Ort
Beschreibung
Do.
15.10.2009
13:00 - 14:45
Sem.R. DA grün 06A
GERHOLD
Do.
22.10.2009
13:00 - 14:45
Sem.R. DA grün 06A
GERHOLD
Do.
29.10.2009
13:00 - 14:45
Sem.R. DA grün 06A
GERHOLD
Do.
05.11.2009
13:00 - 14:45
Sem.R. DA grün 06A
GERHOLD
Do.
12.11.2009
13:00 - 14:45
Sem.R. DA grün 06A
GERHOLD
Do.
19.11.2009
13:00 - 14:45
Sem.R. DA grün 06A
GERHOLD
Do.
26.11.2009
13:00 - 14:45
Sem.R. DA grün 06A
GERHOLD
Do.
03.12.2009
13:00 - 14:45
Sem.R. DA grün 06A
GERHOLD
Do.
10.12.2009
13:00 - 14:00
Aufgrund einer Terminkollission ein verkürzter Termin oder Entfall des Termins - wird in der VO bekanntgegeben
Do.
10.12.2009
13:00 - 14:45
Sem.R. DA grün 06A
GERHOLD
Do.
17.12.2009
13:00 - 14:45
Sem.R. DA grün 06A
GERHOLD
Do.
24.12.2009
13:00 - 14:45
Sem.R. DA grün 06A
GERHOLD
Do.
31.12.2009
13:00 - 14:45
Sem.R. DA grün 06A
GERHOLD
Do.
07.01.2010
13:00 - 14:45
Sem.R. DA grün 06A
GERHOLD
Do.
14.01.2010
13:00 - 14:45
Sem.R. DA grün 06A
GERHOLD
Do.
21.01.2010
13:00 - 14:45
Sem.R. DA grün 06A
GERHOLD
Do.
28.01.2010
13:00 - 14:45
Sem.R. DA grün 06A
GERHOLD
F
P
1
N
E
Leistungsnachweis
Mündliche Prüfung
LVA-Anmeldung
Nicht erforderlich
Curricula
Studienkennzahl
Verbindlichkeit
Semester
Anm.Bed.
Info
066 400 Mathematik
Keine Angabe
066 401 Statistik
Keine Angabe
066 402 Mathematik in Technik und Naturwiss.
Keine Angabe
066 403 Wirtschaftsmathematik
Keine Angabe
066 404 Mathematik in den Computerwissenschaften
Keine Angabe
066 405 Finanz- und Versicherungsmathematik
Keine Angabe
860 Technische Mathematik
Keine Angabe
864 Mathematik i.d. Naturwissensch.
Keine Angabe
866 Wirtschaftsmathematik
Keine Angabe
867 Statistik
Keine Angabe
869 Mathematik i.d. Computerwissensch.
Keine Angabe
873 Finanz- u.Versicherungsmathematik
Keine Angabe
Literatur
Brigo, Mercurio: Interest Rate Models Glasserman: Monte Carlo Methods in Financial Engineering
Sprache
Deutsch