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105.153
AKFVM Sprungprozesse in der Finanzmathematik
Diese Lehrveranstaltung ist in allen zugeordneten Curricula Teil der STEOP.
Diese Lehrveranstaltung ist in mindestens einem zugeordneten Curriculum Teil der STEOP.
2010S
2010S, SE, 2.0h, 3.0EC
Merkmale
Semesterwochenstunden: 2.0
ECTS: 3.0
Typ: SE Seminar
Ziele der Lehrveranstaltung
Mein Lehrziel ist es, Grundkenntnisse über Levyprozesse, unbeschränkt teilbare Verteilungen, stochastische Analysis mit Sprüngen im Hinblick auf Anwendungen in der Finanz- und Versicherungsmathematik zu vermitteln, sodass die Teilnehmer aktuelle einschlägige Forschungsarbeiten lesen können.
Inhalt der Lehrveranstaltung
Levyprozesse, Jump-Diffusion-Prozesse, Subordinatoren; Semimartingale; Stochastische Integration und Ito-Formel mit Sprüngen; Martingalmaße und Maßwechsel mit Levyprozessen; Bewertung und Absicherung von Derivativen in unvollständigen Märkten, speziell in exponentiellen Levy-Modellen
Weitere Informationen
Beachten Sie beim Verfassen der Ausarbeitung bitte die Richtlinie der TU Wien zum Umgang mit Plagiaten:
Leitfaden zum Umgang mit Plagiaten (PDF)
Vortragende Personen
Hubalek, Friedrich
Institut
E105 Institut für Stochastik und Wirtschaftsmathematik
LVA Termine
Tag
Zeit
Datum
Ort
Beschreibung
Fr.
10:00 - 11:30
26.03.2010
FH Hörsaal 1 - MWB
HUBALEK
Mo.
12:30 - 14:00
12.04.2010
EI 10 Fritz Paschke HS - UIW
HUBALEK
Mo.
12:30 - 14:00
26.04.2010
FH Hörsaal 7 - GEO
HUBALEK
Fr.
10:15 - 11:45
30.04.2010
FH Hörsaal 1 - MWB
HUBALEK
Mo.
12:30 - 14:00
03.05.2010
HS 7 Schütte-Lihotzky - ARCH
HUBALEK
Fr.
10:00 - 11:30
07.05.2010
EI 8 Pötzl HS - QUER
HUBALEK
Mo.
12:30 - 14:00
10.05.2010
EI 4 Reithoffer HS
HUBALEK
Mo.
12:30 - 14:00
17.05.2010
FH Hörsaal 7 - GEO
HUBALEK
Fr.
10:00 - 11:30
21.05.2010
EI 8 Pötzl HS - QUER
HUBALEK
Fr.
10:00 - 11:30
28.05.2010
EI 8 Pötzl HS - QUER
HUBALEK
Fr.
10:00 - 11:30
11.06.2010
EI 8 Pötzl HS - QUER
HUBALEK
Mo.
12:30 - 14:00
14.06.2010
HS 7 Schütte-Lihotzky - ARCH
HUBALEK
Fr.
10:00 - 11:30
18.06.2010
EI 8 Pötzl HS - QUER
HUBALEK
Leistungsnachweis
Seminarvorträge vorbereiten und präsentieren (Tafel!).
LVA-Anmeldung
Nicht erforderlich
Curricula
Studienkennzahl
Verbindlichkeit
Semester
Anm.Bed.
Info
066 400 Mathematik
Keine Angabe
066 401 Statistik
Keine Angabe
066 402 Mathematik in Technik und Naturwiss.
Keine Angabe
066 403 Wirtschaftsmathematik
Keine Angabe
066 404 Mathematik in den Computerwissenschaften
Keine Angabe
066 405 Finanz- und Versicherungsmathematik
Keine Angabe
066 415 Versicherungsmathematik
Keine Angabe
860 Technische Mathematik
Keine Angabe
864 Mathematik i.d. Naturwissensch.
Keine Angabe
866 Wirtschaftsmathematik
Keine Angabe
867 Statistik
Keine Angabe
869 Mathematik i.d. Computerwissensch.
Keine Angabe
873 Finanz- u.Versicherungsmathematik
Keine Angabe
Literatur
Cont and Tankov, Financial Modelling with Jump Processes
Vorkenntnisse
Solide Grundkenntnisse aus Wahrscheinlichkeitstheorie, stochastichen Prozessen und Finanzmathematik oder Risiko/Ruintheorie empfohlen.
Weitere Informationen
Homepage der Lehrveranstaltung
Sprache
Deutsch