105.153 AKFVM Sprungprozesse in der Finanzmathematik
Diese Lehrveranstaltung ist in allen zugeordneten Curricula Teil der STEOP.
Diese Lehrveranstaltung ist in mindestens einem zugeordneten Curriculum Teil der STEOP.

2010S, SE, 2.0h, 3.0EC

Merkmale

Semesterwochenstunden: 2.0
ECTS: 3.0
Typ: SE Seminar

Ziele der Lehrveranstaltung

Mein Lehrziel ist es, Grundkenntnisse über Levyprozesse, unbeschränkt teilbare Verteilungen, stochastische Analysis mit Sprüngen im Hinblick auf Anwendungen in der Finanz- und Versicherungsmathematik zu vermitteln, sodass die Teilnehmer aktuelle einschlägige Forschungsarbeiten lesen können.

Inhalt der Lehrveranstaltung

Levyprozesse, Jump-Diffusion-Prozesse, Subordinatoren; Semimartingale; Stochastische Integration und Ito-Formel mit Sprüngen; Martingalmaße und Maßwechsel mit Levyprozessen; Bewertung und Absicherung von Derivativen in unvollständigen Märkten, speziell in exponentiellen Levy-Modellen

Weitere Informationen

Beachten Sie beim Verfassen der Ausarbeitung bitte die Richtlinie der TU Wien zum Umgang mit Plagiaten: Leitfaden zum Umgang mit Plagiaten (PDF)

Vortragende Personen

Hubalek, Friedrich

Institut

E105 Institut für Stochastik und Wirtschaftsmathematik

LVA Termine

Tag	Zeit	Datum	Ort	Beschreibung
Fr.	10:00 - 11:30	26.03.2010	FH Hörsaal 1 - MWB	HUBALEK
Mo.	12:30 - 14:00	12.04.2010	EI 10 Fritz Paschke HS - UIW	HUBALEK
Mo.	12:30 - 14:00	26.04.2010	FH Hörsaal 7 - GEO	HUBALEK
Fr.	10:15 - 11:45	30.04.2010	FH Hörsaal 1 - MWB	HUBALEK
Mo.	12:30 - 14:00	03.05.2010	HS 7 Schütte-Lihotzky - ARCH	HUBALEK
Fr.	10:00 - 11:30	07.05.2010	EI 8 Pötzl HS - QUER	HUBALEK
Mo.	12:30 - 14:00	10.05.2010	EI 4 Reithoffer HS	HUBALEK
Mo.	12:30 - 14:00	17.05.2010	FH Hörsaal 7 - GEO	HUBALEK
Fr.	10:00 - 11:30	21.05.2010	EI 8 Pötzl HS - QUER	HUBALEK
Fr.	10:00 - 11:30	28.05.2010	EI 8 Pötzl HS - QUER	HUBALEK
Fr.	10:00 - 11:30	11.06.2010	EI 8 Pötzl HS - QUER	HUBALEK
Mo.	12:30 - 14:00	14.06.2010	HS 7 Schütte-Lihotzky - ARCH	HUBALEK
Fr.	10:00 - 11:30	18.06.2010	EI 8 Pötzl HS - QUER	HUBALEK

Leistungsnachweis

Seminarvorträge vorbereiten und präsentieren (Tafel!).

LVA-Anmeldung

Nicht erforderlich

Curricula

Studienkennzahl	Verbindlichkeit	Semester	Anm.Bed.	Info
066 400 Mathematik	Keine Angabe
066 401 Statistik	Keine Angabe
066 402 Mathematik in Technik und Naturwiss.	Keine Angabe
066 403 Wirtschaftsmathematik	Keine Angabe
066 404 Mathematik in den Computerwissenschaften	Keine Angabe
066 405 Finanz- und Versicherungsmathematik	Keine Angabe
066 415 Versicherungsmathematik	Keine Angabe
860 Technische Mathematik	Keine Angabe
864 Mathematik i.d. Naturwissensch.	Keine Angabe
866 Wirtschaftsmathematik	Keine Angabe
867 Statistik	Keine Angabe
869 Mathematik i.d. Computerwissensch.	Keine Angabe
873 Finanz- u.Versicherungsmathematik	Keine Angabe

Literatur

Cont and Tankov, Financial Modelling with Jump Processes

Vorkenntnisse

Solide Grundkenntnisse aus Wahrscheinlichkeitstheorie, stochastichen Prozessen und Finanzmathematik oder Risiko/Ruintheorie empfohlen.

Weitere Informationen

Homepage der Lehrveranstaltung

Sprache

Deutsch