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105.143 Stationäre Prozesse und Zeitreihenanalyse
Diese Lehrveranstaltung ist in allen zugeordneten Curricula Teil der STEOP.
Diese Lehrveranstaltung ist in mindestens einem zugeordneten Curriculum Teil der STEOP.

2024W, VO, 3.0h, 4.5EC

Merkmale

  • Semesterwochenstunden: 3.0
  • ECTS: 4.5
  • Typ: VO Vorlesung
  • Format der Abhaltung: Präsenz

Lernergebnisse

Nach positiver Absolvierung der Lehrveranstaltung sind Studierende in der Lage die grundlegenden Sätze zu stationären Prozessen und deren Spektraldarstellung zu formulieren und zu beweisen, sowie in diesem Kontext Prognosen zu erstellen und statistische Schätzung und Tests durchzuführen.

Inhalt der Lehrveranstaltung

Stationäre Prozesse, Grundlagen, Autokovarianzfunktion, Spektraldarstellung, Spektrum, lineare Filter, Transferfunktion, AR/ARMA Prozesse, Prognose, Schätzung.

Methoden

Vorlesung mit Folien.

Prüfungsmodus

Mündlich

Weitere Informationen

Unterlagen, Übungsaufgaben, ... werden im zugehörigen TUWEL Kurs zur Verfügung gestellt. Daher ist auch eine Anmeldung im TUWEL Kurs unbedingt notwendig. (Die unverbindliche Anmeldung erfolgt per "Selbsteinschreibung".)

Vortragende Personen

Institut

LVA Termine

TagZeitDatumOrtBeschreibung
Mi.09:00 - 12:0002.10.2024 - 22.01.2025Seminarraum CF 01 53 Stationäre Prozesse und Zeitreihenanalyse
Stationäre Prozesse und Zeitreihenanalyse - Einzeltermine
TagDatumZeitOrtBeschreibung
Mi.02.10.202409:00 - 12:00Seminarraum CF 01 53 Stationäre Prozesse und Zeitreihenanalyse
Mi.09.10.202409:00 - 12:00Seminarraum CF 01 53 Stationäre Prozesse und Zeitreihenanalyse
Mi.16.10.202409:00 - 12:00Seminarraum CF 01 53 Stationäre Prozesse und Zeitreihenanalyse
Mi.23.10.202409:00 - 12:00Seminarraum CF 01 53 Stationäre Prozesse und Zeitreihenanalyse
Mi.30.10.202409:00 - 12:00Seminarraum CF 01 53 Stationäre Prozesse und Zeitreihenanalyse
Mi.06.11.202409:00 - 12:00Seminarraum CF 01 53 Stationäre Prozesse und Zeitreihenanalyse
Mi.13.11.202409:00 - 12:00Seminarraum CF 01 53 Stationäre Prozesse und Zeitreihenanalyse
Mi.20.11.202409:00 - 12:00Seminarraum CF 01 53 Stationäre Prozesse und Zeitreihenanalyse
Mi.27.11.202409:00 - 12:00Seminarraum CF 01 53 Stationäre Prozesse und Zeitreihenanalyse
Mi.04.12.202409:00 - 12:00Seminarraum CF 01 53 Stationäre Prozesse und Zeitreihenanalyse
Mi.11.12.202409:00 - 12:00Seminarraum CF 01 53 Stationäre Prozesse und Zeitreihenanalyse
Mi.18.12.202409:00 - 12:00Seminarraum CF 01 53 Stationäre Prozesse und Zeitreihenanalyse
Mi.08.01.202509:00 - 12:00Seminarraum CF 01 53 Stationäre Prozesse und Zeitreihenanalyse
Mi.15.01.202509:00 - 12:00Seminarraum CF 01 53 Stationäre Prozesse und Zeitreihenanalyse
Mi.22.01.202509:00 - 12:00Seminarraum CF 01 53 Stationäre Prozesse und Zeitreihenanalyse

Leistungsnachweis

Mündliche Prüfung nach Vereinbarung.

LVA-Anmeldung

Nicht erforderlich

Curricula

Literatur

M. Deistler und W. Scherrer. Modelle der Zeitreihenanalyse. Birkhäuser, 2018.

Vorkenntnisse

Grundkenntnisse in linearer Algebra, Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik sind vorteilhaft.

Begleitende Lehrveranstaltungen

Sprache

Englisch