105.143 Stationary Processes and Time Series Analysis
This course is in all assigned curricula part of the STEOP.
This course is in at least 1 assigned curriculum part of the STEOP.

2023S, VO, 3.0h, 4.5EC

Properties

  • Semester hours: 3.0
  • Credits: 4.5
  • Type: VO Lecture
  • Format: Presence

Learning outcomes

After successful completion of the course, students are able to formulate and prove the basic theorems of stationary processes and their spectral representation as well as making forecasts and to perform statistical estimation and testing in this context.

Subject of course

Stationary processes, basics, autocovariance function, spectral representation, spectrum, linear filters, transferfunction, AR/ARMA processes, forecasting, estimation.

Teaching methods

Lectures on the blackboard.

Mode of examination

Oral

Additional information

The course is planned entirely in presence. Changes are possible due to the current COVID situation.

Lecturers

Institute

Course dates

DayTimeDateLocationDescription
Thu09:00 - 10:0002.03.2023 - 29.06.2023Sem.R. DB gelb 04 105.143: Stationäre Prozesse und Zeitreihenanalyse
Tue11:00 - 13:0007.03.2023 - 27.06.2023Sem.R. DB gelb 04 105.143: Stationäre Prozesse und Zeitreihenanalyse
Stationary Processes and Time Series Analysis - Single appointments
DayDateTimeLocationDescription
Thu02.03.202309:00 - 10:00Sem.R. DB gelb 04 105.143: Stationäre Prozesse und Zeitreihenanalyse
Tue07.03.202311:00 - 13:00Sem.R. DB gelb 04 105.143: Stationäre Prozesse und Zeitreihenanalyse
Thu09.03.202309:00 - 10:00Sem.R. DB gelb 04 105.143: Stationäre Prozesse und Zeitreihenanalyse
Tue14.03.202311:00 - 13:00Sem.R. DB gelb 04 105.143: Stationäre Prozesse und Zeitreihenanalyse
Thu16.03.202309:00 - 10:00Sem.R. DB gelb 04 105.143: Stationäre Prozesse und Zeitreihenanalyse
Tue21.03.202311:00 - 13:00Sem.R. DB gelb 04 105.143: Stationäre Prozesse und Zeitreihenanalyse
Thu23.03.202309:00 - 10:00Sem.R. DB gelb 04 105.143: Stationäre Prozesse und Zeitreihenanalyse
Tue28.03.202311:00 - 13:00Sem.R. DB gelb 04 105.143: Stationäre Prozesse und Zeitreihenanalyse
Thu30.03.202309:00 - 10:00Sem.R. DB gelb 04 105.143: Stationäre Prozesse und Zeitreihenanalyse
Tue18.04.202311:00 - 13:00Sem.R. DB gelb 04 105.143: Stationäre Prozesse und Zeitreihenanalyse
Thu20.04.202309:00 - 10:00Sem.R. DB gelb 04 105.143: Stationäre Prozesse und Zeitreihenanalyse
Tue25.04.202311:00 - 13:00Sem.R. DB gelb 04 105.143: Stationäre Prozesse und Zeitreihenanalyse
Thu27.04.202309:00 - 10:00Sem.R. DB gelb 04 105.143: Stationäre Prozesse und Zeitreihenanalyse
Tue02.05.202311:00 - 13:00Sem.R. DB gelb 04 105.143: Stationäre Prozesse und Zeitreihenanalyse
Thu04.05.202309:00 - 10:00Sem.R. DB gelb 04 105.143: Stationäre Prozesse und Zeitreihenanalyse
Tue09.05.202311:00 - 13:00Sem.R. DB gelb 04 105.143: Stationäre Prozesse und Zeitreihenanalyse
Thu11.05.202309:00 - 10:00Sem.R. DB gelb 04 105.143: Stationäre Prozesse und Zeitreihenanalyse
Tue16.05.202311:00 - 13:00Sem.R. DB gelb 04 105.143: Stationäre Prozesse und Zeitreihenanalyse
Tue23.05.202311:00 - 13:00Sem.R. DB gelb 04 105.143: Stationäre Prozesse und Zeitreihenanalyse
Thu25.05.202309:00 - 10:00Sem.R. DB gelb 04 105.143: Stationäre Prozesse und Zeitreihenanalyse

Examination modalities

Oral exam by appointment.

Course registration

Not necessary

Curricula

Literature

P. J. Brockwell and R. A. Davis. Introduction to time series analysis and forecasting. Springer, New York, 2. edition, 2002.

M. Deistler and W. Scherrer. Time Series Models. Springer, 2022.

Previous knowledge

Foundations in linear algebra, probability theory and statistics are recommended.

Accompanying courses

Language

German