105.143 Stationary Processes and Time Series Analysis
This course is in all assigned curricula part of the STEOP.
This course is in at least 1 assigned curriculum part of the STEOP.

2022S, VO, 3.0h, 4.5EC

Properties

  • Semester hours: 3.0
  • Credits: 4.5
  • Type: VO Lecture
  • Format: Presence

Learning outcomes

After successful completion of the course, students are able to formulate and prove the basic theorems of stationary processes and their spectral representation as well as making forecasts and to perform statistical estimation and testing in this context.

Subject of course

Stationary processes, basics, autocovariance function, spectral representation, spectrum, linear filters, transferfunction, AR/ARMA processes, forecasting, estimation.

Teaching methods

Lectures on the blackboard.

Mode of examination

Oral

Additional information

The course is planned entirely in presence. Changes are possible due to the current COVID situation.

Lecturers

Institute

Course dates

DayTimeDateLocationDescription
Tue11:00 - 13:0001.03.2022 - 28.06.2022Sem.R. DB gelb 04 105.143: Stationäre Prozesse und Zeitreihenanalyse
Thu09:00 - 10:0003.03.2022 - 30.06.2022Sem.R. DB gelb 04 105.143: Stationäre Prozesse und Zeitreihenanalyse
Stationary Processes and Time Series Analysis - Single appointments
DayDateTimeLocationDescription
Tue01.03.202211:00 - 13:00Sem.R. DB gelb 04 105.143: Stationäre Prozesse und Zeitreihenanalyse
Thu03.03.202209:00 - 10:00Sem.R. DB gelb 04 105.143: Stationäre Prozesse und Zeitreihenanalyse
Tue08.03.202211:00 - 13:00Sem.R. DB gelb 04 105.143: Stationäre Prozesse und Zeitreihenanalyse
Thu10.03.202209:00 - 10:00Sem.R. DB gelb 04 105.143: Stationäre Prozesse und Zeitreihenanalyse
Tue15.03.202211:00 - 13:00Sem.R. DB gelb 04 105.143: Stationäre Prozesse und Zeitreihenanalyse
Thu17.03.202209:00 - 10:00Sem.R. DB gelb 04 105.143: Stationäre Prozesse und Zeitreihenanalyse
Tue22.03.202211:00 - 13:00Sem.R. DB gelb 04 105.143: Stationäre Prozesse und Zeitreihenanalyse
Thu24.03.202209:00 - 10:00Sem.R. DB gelb 04 105.143: Stationäre Prozesse und Zeitreihenanalyse
Tue29.03.202211:00 - 13:00Sem.R. DB gelb 04 105.143: Stationäre Prozesse und Zeitreihenanalyse
Thu31.03.202209:00 - 10:00Sem.R. DB gelb 04 105.143: Stationäre Prozesse und Zeitreihenanalyse
Tue05.04.202211:00 - 13:00Sem.R. DB gelb 04 105.143: Stationäre Prozesse und Zeitreihenanalyse
Thu07.04.202209:00 - 10:00Sem.R. DB gelb 04 105.143: Stationäre Prozesse und Zeitreihenanalyse
Tue26.04.202211:00 - 13:00Sem.R. DB gelb 04 105.143: Stationäre Prozesse und Zeitreihenanalyse
Thu28.04.202209:00 - 10:00Sem.R. DB gelb 04 105.143: Stationäre Prozesse und Zeitreihenanalyse
Tue03.05.202211:00 - 13:00Sem.R. DB gelb 04 105.143: Stationäre Prozesse und Zeitreihenanalyse
Thu05.05.202209:00 - 10:00Sem.R. DB gelb 04 105.143: Stationäre Prozesse und Zeitreihenanalyse
Tue10.05.202211:00 - 13:00Sem.R. DB gelb 04 105.143: Stationäre Prozesse und Zeitreihenanalyse
Thu12.05.202209:00 - 10:00Sem.R. DB gelb 04 105.143: Stationäre Prozesse und Zeitreihenanalyse
Tue17.05.202211:00 - 13:00Sem.R. DB gelb 04 105.143: Stationäre Prozesse und Zeitreihenanalyse
Thu19.05.202209:00 - 10:00Sem.R. DB gelb 04 105.143: Stationäre Prozesse und Zeitreihenanalyse

Examination modalities

Oral exam by appointment.

Course registration

Not necessary

Curricula

Study CodeObligationSemesterPrecon.Info
066 393 Interdisciplinary Mathematics Not specified
066 395 Statistics and Mathematics in Economics Mandatory elective
066 453 Biomedical Engineering Mandatory elective
860 GW Optional Courses - Technical Mathematics Not specified

Literature

P. J. Brockwell and R. A. Davis. Introduction to time series analysis and forecasting. Springer, New York, 2. edition, 2002.

M. Deistler und W. Scherrer. Modelle der Zeitreihenanalyse. Birkhäuser, 2018.

Previous knowledge

Foundations in linear algebra, probability theory and statistics are recommended.

Accompanying courses

Language

German