Nach positiver Absolvierung der Lehrveranstaltung sind Studierende in der Lage die grundlegenden Sätze zu stationären Prozessen und deren Spektraldarstellung zu formulieren und zu beweisen, sowie in diesem Kontext Prognosen zu erstellen und statistische Schätzung und Tests durchzuführen.
Stationäre Prozesse, Grundlagen, Autokovarianzfunktion, Spektraldarstellung, Spektrum, lineare Filter, Transferfunktion, AR/ARMA Prozesse, Prognose, Schätzung.
P. J. Brockwell and R. A. Davis. Introduction to time series analysis and forecasting. Springer, New York, 2. edition, 2002.
M. Deistler und W. Scherrer. Modelle der Zeitreihenanalyse. Birkhäuser, 2018.
