105.143 Stationary processes and time series analysis
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2016S, VO, 3.0h, 4.5EC

Properties

  • Semester hours: 3.0
  • Credits: 4.5
  • Type: VO Lecture

Aim of course

Introduction to the theory of stationary processe and time series analysis.

Subject of course

Stationary processes, basics, autocovariance function, spectral representation, spectrum, linear filters, transferfunction, AR/ARMA processes, forecasting, estimation.

Lecturers

Institute

Course dates

DayTimeDateLocationDescription
Tue12:00 - 13:0001.03.2016 - 28.06.2016Sem.R. DB gelb 04 Stationäre Prozesse und Zeitreihenanalyse, VO
Wed14:30 - 16:0002.03.2016 - 29.06.2016Sem.R. DB gelb 04 Stationäre Prozesse und Zeitreihenanalyse, VO
Stationary processes and time series analysis - Single appointments
DayDateTimeLocationDescription
Tue01.03.201612:00 - 13:00Sem.R. DB gelb 04 Stationäre Prozesse und Zeitreihenanalyse, VO
Wed02.03.201614:30 - 16:00Sem.R. DB gelb 04 Stationäre Prozesse und Zeitreihenanalyse, VO
Tue08.03.201612:00 - 13:00Sem.R. DB gelb 04 Stationäre Prozesse und Zeitreihenanalyse, VO
Wed09.03.201614:30 - 16:00Sem.R. DB gelb 04 Stationäre Prozesse und Zeitreihenanalyse, VO
Tue15.03.201612:00 - 13:00Sem.R. DB gelb 04 Stationäre Prozesse und Zeitreihenanalyse, VO
Wed16.03.201614:30 - 16:00Sem.R. DB gelb 04 Stationäre Prozesse und Zeitreihenanalyse, VO
Tue05.04.201612:00 - 13:00Sem.R. DB gelb 04 Stationäre Prozesse und Zeitreihenanalyse, VO
Wed06.04.201614:30 - 16:00Sem.R. DB gelb 04 Stationäre Prozesse und Zeitreihenanalyse, VO
Tue12.04.201612:00 - 13:00Sem.R. DB gelb 04 Stationäre Prozesse und Zeitreihenanalyse, VO
Wed13.04.201614:30 - 16:00Sem.R. DB gelb 04 Stationäre Prozesse und Zeitreihenanalyse, VO
Tue19.04.201612:00 - 13:00Sem.R. DB gelb 04 Stationäre Prozesse und Zeitreihenanalyse, VO
Wed20.04.201614:30 - 16:00Sem.R. DB gelb 04 Stationäre Prozesse und Zeitreihenanalyse, VO
Tue26.04.201612:00 - 13:00Sem.R. DB gelb 04 Stationäre Prozesse und Zeitreihenanalyse, VO
Wed27.04.201614:30 - 16:00Sem.R. DB gelb 04 Stationäre Prozesse und Zeitreihenanalyse, VO
Tue03.05.201612:00 - 13:00Sem.R. DB gelb 04 Stationäre Prozesse und Zeitreihenanalyse, VO
Wed04.05.201614:30 - 16:00Sem.R. DB gelb 04 Stationäre Prozesse und Zeitreihenanalyse, VO
Tue10.05.201612:00 - 13:00Sem.R. DB gelb 04 Stationäre Prozesse und Zeitreihenanalyse, VO
Wed11.05.201614:30 - 16:00Sem.R. DB gelb 04 Stationäre Prozesse und Zeitreihenanalyse, VO
Wed18.05.201614:30 - 16:00Sem.R. DB gelb 04 Stationäre Prozesse und Zeitreihenanalyse, VO
Tue24.05.201612:00 - 13:00Sem.R. DB gelb 04 Stationäre Prozesse und Zeitreihenanalyse, VO

Examination modalities

written and oral examination

Course registration

Not necessary

Curricula

Study CodeObligationSemesterPrecon.Info
066 395 Statistics and Mathematics in Economics Mandatory elective
066 403 Mathematics in Economics Mandatory2. Semester

Literature

Lecture notes for this course are available. Office EOS (E105-2), Freihaus, yellow area, 4th floor. Price: 5.0Euro

P. J. Brockwell and R. A. Davis. Introduction to time series analysis and forecasting. Springer, New York, 2. edition, 2002.

Previous knowledge

Foundations in linear algebra, probability theory and statistics are recommended.

Accompanying courses

Language

German