105.139 AKFVM Libor Market Models
Diese Lehrveranstaltung ist in allen zugeordneten Curricula Teil der STEOP.
Diese Lehrveranstaltung ist in mindestens einem zugeordneten Curriculum Teil der STEOP.

2009S, SE, 2.0h, 3.0EC

Merkmale

Semesterwochenstunden: 2.0
ECTS: 3.0
Typ: SE Seminar

Ziele der Lehrveranstaltung

Selbständige Erarbeitung eines speziellen Teils der modernen Finanzmathematik, hier Libor-Marktmodelle, anhand einschlägiger Lehrbuch- und Fachliteratur, Vorbereitung und Präsentation eines Seminarvortrages.

Inhalt der Lehrveranstaltung

Numeraire-Wechsel, das klassische Libor-Marktmodell, verschiedene Ansätze zum Libor-Marktmodell mit Sprungprozessen

Weitere Informationen

Beachten Sie beim Verfassen der Ausarbeitung bitte die Richtlinie der TU Wien zum Umgang mit Plagiaten: Leitfaden zum Umgang mit Plagiaten (PDF)

Vortragende Personen

Hubalek, Friedrich

Institut

E105 Institut für Stochastik und Wirtschaftsmathematik

LVA Termine

Tag	Zeit	Datum	Ort	Beschreibung
Fr.	10:00 - 11:00	06.03.2009	FH Hörsaal 2	Vorbesprechung: HUBALEK
Mi.	15:00 - 16:30	18.03.2009	EI 2 Pichelmayer HS - ETIT	HUBALEK
Mi.	15:00 - 16:30	25.03.2009	EI 8 Pötzl HS - QUER	HUBALEK
Mi.	15:00 - 17:00	01.04.2009	Sem.R. DB gelb 09	HUBALEK
Mi.	15:00 - 17:00	15.04.2009	FH Hörsaal 5 - TPH	HUBALEK
Mi.	15:00 - 16:30	22.04.2009	GM 3 Vortmann Hörsaal	HUBALEK
Mi.	15:00 - 17:00	29.04.2009	Sem.R. DB gelb 09	HUBALEK
Mi.	15:00 - 16:30	06.05.2009	EI 3 Sahulka HS - UIW	HUBALEK
Mi.	15:00 - 17:00	13.05.2009	Sem.R. DB gelb 09	HUBALEK
Mi.	15:00 - 16:30	20.05.2009	GM 7 Kleiner Schiffbau	HUBALEK
Mi.	15:00 - 16:30	27.05.2009	HS 18 Czuber - MB	HUBALEK
Mi.	15:00 - 16:30	03.06.2009	HS 17 Friedrich Hartmann - ARCH	HUBALEK
Mi.	15:00 - 16:30	10.06.2009	HS 17 Friedrich Hartmann - ARCH	HUBALEK
Mi.	15:00 - 16:30	17.06.2009	EI 2 Pichelmayer HS - ETIT	HUBALEK
Mi.	15:00 - 16:30	24.06.2009	EI 8 Pötzl HS - QUER	HUBALEK

LVA-Anmeldung

Nicht erforderlich

Curricula

Studienkennzahl	Verbindlichkeit	Semester	Anm.Bed.	Info
066 400 Mathematik	Keine Angabe
066 401 Statistik	Keine Angabe
066 402 Mathematik in Technik und Naturwiss.	Keine Angabe
066 403 Wirtschaftsmathematik	Keine Angabe
066 404 Mathematik in den Computerwissenschaften	Keine Angabe
066 405 Finanz- und Versicherungsmathematik	Keine Angabe
066 415 Versicherungsmathematik	Keine Angabe
860 Technische Mathematik	Keine Angabe
864 Mathematik i.d. Naturwissensch.	Keine Angabe
866 Wirtschaftsmathematik	Keine Angabe
867 Statistik	Keine Angabe
869 Mathematik i.d. Computerwissensch.	Keine Angabe
873 Finanz- u.Versicherungsmathematik	Keine Angabe

Literatur

Bjoerk, Arbitrage theory in continuous time; Eberlein and Özkan, The Lévy Libor model; Jamshidian, Libor market model with semimartingales; Glasserman and Kou, The term structure of simple forward rates with jump risk;

Zu den Lehrunterlagen

Sprache

Englisch