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105.139
AKFVM Libor Market Models
Diese Lehrveranstaltung ist in allen zugeordneten Curricula Teil der STEOP.
Diese Lehrveranstaltung ist in mindestens einem zugeordneten Curriculum Teil der STEOP.
2009S
2009S, SE, 2.0h, 3.0EC
Merkmale
Semesterwochenstunden: 2.0
ECTS: 3.0
Typ: SE Seminar
Ziele der Lehrveranstaltung
Selbständige Erarbeitung eines speziellen Teils der modernen Finanzmathematik, hier Libor-Marktmodelle, anhand einschlägiger Lehrbuch- und Fachliteratur, Vorbereitung und Präsentation eines Seminarvortrages.
Inhalt der Lehrveranstaltung
Numeraire-Wechsel, das klassische Libor-Marktmodell, verschiedene Ansätze zum Libor-Marktmodell mit Sprungprozessen
Weitere Informationen
Beachten Sie beim Verfassen der Ausarbeitung bitte die Richtlinie der TU Wien zum Umgang mit Plagiaten:
Leitfaden zum Umgang mit Plagiaten (PDF)
Vortragende Personen
Hubalek, Friedrich
Institut
E105 Institut für Stochastik und Wirtschaftsmathematik
LVA Termine
Tag
Zeit
Datum
Ort
Beschreibung
Fr.
10:00 - 11:00
06.03.2009
FH Hörsaal 2
Vorbesprechung: HUBALEK
Mi.
15:00 - 16:30
18.03.2009
EI 2 Pichelmayer HS - ETIT
HUBALEK
Mi.
15:00 - 16:30
25.03.2009
EI 8 Pötzl HS - QUER
HUBALEK
Mi.
15:00 - 17:00
01.04.2009
Sem.R. DB gelb 09
HUBALEK
Mi.
15:00 - 17:00
15.04.2009
FH Hörsaal 5 - TPH
HUBALEK
Mi.
15:00 - 16:30
22.04.2009
GM 3 Vortmann Hörsaal
HUBALEK
Mi.
15:00 - 17:00
29.04.2009
Sem.R. DB gelb 09
HUBALEK
Mi.
15:00 - 16:30
06.05.2009
EI 3 Sahulka HS - UIW
HUBALEK
Mi.
15:00 - 17:00
13.05.2009
Sem.R. DB gelb 09
HUBALEK
Mi.
15:00 - 16:30
20.05.2009
GM 7 Kleiner Schiffbau
HUBALEK
Mi.
15:00 - 16:30
27.05.2009
HS 18 Czuber - MB
HUBALEK
Mi.
15:00 - 16:30
03.06.2009
HS 17 Friedrich Hartmann - ARCH
HUBALEK
Mi.
15:00 - 16:30
10.06.2009
HS 17 Friedrich Hartmann - ARCH
HUBALEK
Mi.
15:00 - 16:30
17.06.2009
EI 2 Pichelmayer HS - ETIT
HUBALEK
Mi.
15:00 - 16:30
24.06.2009
EI 8 Pötzl HS - QUER
HUBALEK
LVA-Anmeldung
Nicht erforderlich
Curricula
Studienkennzahl
Verbindlichkeit
Semester
Anm.Bed.
Info
066 400 Mathematik
Keine Angabe
066 401 Statistik
Keine Angabe
066 402 Mathematik in Technik und Naturwiss.
Keine Angabe
066 403 Wirtschaftsmathematik
Keine Angabe
066 404 Mathematik in den Computerwissenschaften
Keine Angabe
066 405 Finanz- und Versicherungsmathematik
Keine Angabe
066 415 Versicherungsmathematik
Keine Angabe
860 Technische Mathematik
Keine Angabe
864 Mathematik i.d. Naturwissensch.
Keine Angabe
866 Wirtschaftsmathematik
Keine Angabe
867 Statistik
Keine Angabe
869 Mathematik i.d. Computerwissensch.
Keine Angabe
873 Finanz- u.Versicherungsmathematik
Keine Angabe
Literatur
Bjoerk, Arbitrage theory in continuous time; Eberlein and Özkan, The Lévy Libor model; Jamshidian, Libor market model with semimartingales; Glasserman and Kou, The term structure of simple forward rates with jump risk;
Zu den Lehrunterlagen
Sprache
Englisch