105.131 Finanzmathematik 2: zeitstetige Modelle
Diese Lehrveranstaltung ist in allen zugeordneten Curricula Teil der STEOP.
Diese Lehrveranstaltung ist in mindestens einem zugeordneten Curriculum Teil der STEOP.

2021S, UE, 2.0h, 3.5EC
TUWEL

Merkmale

  • Semesterwochenstunden: 2.0
  • ECTS: 3.5
  • Typ: UE Übung
  • Format der Abhaltung: Distance Learning

Lernergebnisse

Nach positiver Absolvierung der Lehrveranstaltung sind Studierende in der Lage...

Finanztitel und Portefeuilles zu bewerten und abzusichern,
die dabei auftretenden Gleichungen zu lösen,
Lösungen von Aufgaben an der Tafel zu präsentieren,
Vorschläge und Lösungen anderer korrekt einzuschätzen,
die eigene Arbeit kritisch zu bewerten,
mit Betreuern und Kollegen konstruktiv über Problemstellungen und Lösungsan-
sätze zu diskutieren

Inhalt der Lehrveranstaltung

Traditionelle vorlesungsbegleitende Übung. Beispiele, die den Vorlesungsstoff illustrieren und ergänzen. Es werden Übungsaufgaben zu folgenden Themen behandelt: Wiederholung zur Wahrscheinlichkeitstheorie, Terminkontrakte (Forwards, Futures und Optionen), Handelsstrategien, Arbitrage (Fundamental Theorem of Asset Pricing), Put-Call-Parität, Optionspreisschranken, Binomialmodell (Cox-Ross-Rubinstein) und Erweiterungen, Optionspreise, risikoneutrale Bewertung, replizierende Handelsstrategien, Brownsche Bewegung (Wiener Prozess), Martingale, Ito-Formel, Masswechsel (Satz von Girsanov), Black-Scholes-Gleichung, einfachen stochastischen Differentialgleichungen, Implizite Volatilität, Greeks.

Methoden

Kreuzerlübung, über Zoom

Prüfungsmodus

Prüfungsimmanent

Weitere Informationen

Erforderliches technisches Equipment für die Teilnahme an der Lehrveranstaltung: Internetfähiges Gerät mit Mikrofon und Kamera

Vortragende Personen

Institut

LVA Termine

TagZeitDatumOrtBeschreibung
Do.12:00 - 14:0011.03.2021 - 24.06.2021 Zoom / siehe TUWEL (LIVE).
Finanzmathematik 2: zeitstetige Modelle - Einzeltermine
TagDatumZeitOrtBeschreibung
Do.11.03.202112:00 - 14:00 Zoom / siehe TUWEL.
Do.18.03.202112:00 - 14:00 Zoom / siehe TUWEL.
Do.25.03.202112:00 - 14:00 Zoom / siehe TUWEL.
Do.01.04.202112:00 - 14:00 Zoom / siehe TUWEL.
Do.08.04.202112:00 - 14:00 Zoom / siehe TUWEL.
Do.15.04.202112:00 - 14:00 Zoom / siehe TUWEL.
Do.22.04.202112:00 - 14:00 Zoom / siehe TUWEL.
Do.29.04.202112:00 - 14:00 Zoom / siehe TUWEL.
Do.06.05.202112:00 - 14:00 Zoom / siehe TUWEL.
Do.13.05.202112:00 - 14:00 Zoom / siehe TUWEL.
Do.20.05.202112:00 - 14:00 Zoom / siehe TUWEL.
Do.27.05.202112:00 - 14:00 Zoom / siehe TUWEL.
Do.03.06.202112:00 - 14:00 Zoom / siehe TUWEL.
Do.10.06.202112:00 - 14:00 Zoom / siehe TUWEL.
Do.17.06.202112:00 - 14:00 Zoom / siehe TUWEL.
Do.24.06.202112:00 - 14:00 Zoom / siehe TUWEL.

Leistungsnachweis

Anzahl der Kreuzerl, Präsentation

LVA-Anmeldung

Von Bis Abmeldung bis
30.01.2021 00:00 14.03.2021 23:59 31.03.2021 23:59

Curricula

Literatur

Es wird kein Skriptum zur Lehrveranstaltung angeboten.

Begleitende Lehrveranstaltungen

Weitere Informationen

  • Anwesenheitspflicht!

Sprache

bei Bedarf in Englisch