105.131 Finanzmathematik 2: zeitstetige Modelle
Diese Lehrveranstaltung ist in allen zugeordneten Curricula Teil der STEOP.
Diese Lehrveranstaltung ist in mindestens einem zugeordneten Curriculum Teil der STEOP.

2020S, UE, 2.0h, 3.5EC

Merkmale

  • Semesterwochenstunden: 2.0
  • ECTS: 3.5
  • Typ: UE Übung

Lernergebnisse

Nach positiver Absolvierung der Lehrveranstaltung sind Studierende in der Lage...

Finanztitel und Portefeuilles zu bewerten und abzusichern,
die dabei auftretenden Gleichungen zu lösen,
Lösungen von Aufgaben an der Tafel zu präsentieren,
Vorschläge und Lösungen anderer korrekt einzuschätzen,
die eigene Arbeit kritisch zu bewerten,
mit Betreuern und Kollegen konstruktiv über Problemstellungen und Lösungsan-
sätze zu diskutieren

Inhalt der Lehrveranstaltung

Traditionelle vorlesungsbegleitende Übung. Beispiele, die den Vorlesungsstoff illustrieren und ergänzen. Es werden Übungsaufgaben zu folgenden Themen behandelt: Wiederholung zur Wahrscheinlichkeitstheorie, Terminkontrakte (Forwards, Futures und Optionen), Handelsstrategien, Arbitrage (Fundamental Theorem of Asset Pricing), Put-Call-Parität, Optionspreisschranken, Binomialmodell (Cox-Ross-Rubinstein) und Erweiterungen, Optionspreise, risikoneutrale Bewertung, replizierende Handelsstrategien, Brownsche Bewegung (Wiener Prozess), Martingale, Ito-Formel, Masswechsel (Satz von Girsanov), Black-Scholes-Gleichung, einfachen stochastischen Differentialgleichungen, Implizite Volatilität, Greeks.

Methoden

Kreuzerlübung

Prüfungsmodus

Prüfungsimmanent

Vortragende

Institut

Leistungsnachweis

Anzahl der Kreuzerl, Präsentation an der Tafel

Prüfungen

TagZeitDatumOrtPrüfungsmodusAnmeldefristAnmeldungPrüfung
Do. - 25.06.2020beurteiltKeine Anmeldung-Benotung zu Semesterende (2020S)

Gruppentermine

GruppeTagZeitDatumOrtBeschreibung
Gruppe ADo.10:00 - 12:0012.03.2020 - 25.06.2020Sem.R. DA grün 02 A 105.131 Finanzmathematik 2: zeitstetige Modelle Gruppe A
Gruppe BDo.12:00 - 14:0012.03.2020 - 25.06.2020Sem.R. DA grün 02 A 105.131 Finanzmathematik 2: zeitstetige Modelle Gruppe B

LVA-Anmeldung

Von Bis Abmeldung bis
01.02.2020 00:00 11.03.2020 23:59 29.03.2020 23:59

Gruppen-Anmeldung

GruppeAnmeldung VonBis
Gruppe A01.02.2020 07:0011.03.2020 23:59
Gruppe B01.02.2020 07:0011.03.2020 23:59

Curricula

Literatur

Es wird kein Skriptum zur Lehrveranstaltung angeboten.

Begleitende Lehrveranstaltungen

Weitere Informationen

  • Anwesenheitspflicht!

Sprache

bei Bedarf in Englisch