105.131 Finanzmathematik 2: zeitstetige Modelle
Diese Lehrveranstaltung ist in allen zugeordneten Curricula Teil der STEOP.
Diese Lehrveranstaltung ist in mindestens einem zugeordneten Curriculum Teil der STEOP.

2019S, UE, 2.0h, 3.5EC

Merkmale

  • Semesterwochenstunden: 2.0
  • ECTS: 3.5
  • Typ: UE Übung

Ziele der Lehrveranstaltung

Selbständiges Lösen und Präsentieren von konkreten Aufgaben zu den im Inhaltsverzeichnis genannten Punkten, Erwerben von Vertrautheit mit dem Vorlesungsstoff.

Inhalt der Lehrveranstaltung

Traditionelle vorlesungsbegleitende Übung. Beispiele, die den Vorlesungsstoff illustrieren und ergänzen. Es werden Übungsaufgaben zu folgenden Themen behandelt: Wiederholung zur Wahrscheinlichkeitstheorie, Terminkontrakte (Forwards, Futures und Optionen), Handelsstrategien, Arbitrage (Fundamental Theorem of Asset Pricing), Put-Call-Parität, Optionspreisschranken, Binomialmodell (Cox-Ross-Rubinstein) und Erweiterungen, Optionspreise, risikoneutrale Bewertung, replizierende Handelsstrategien, Brownsche Bewegung (Wiener Prozess), Martingale, Ito-Formel, Masswechsel (Satz von Girsanov), Black-Scholes-Gleichung, einfachen stochastischen Differentialgleichungen, Implizite Volatilität, Greeks.

Vortragende

Institut

LVA Termine

TagZeitDatumOrtBeschreibung
Do.11:00 - 14:0021.03.2019 - 27.06.2019FH Hörsaal 7 .
Do.11:00 - 12:3009.05.2019Hörsaal 12 .
Do.12:30 - 14:0009.05.2019Sem.R. DB gelb 07 .
Finanzmathematik 2: zeitstetige Modelle - Einzeltermine
TagDatumZeitOrtBeschreibung
Do.21.03.201911:00 - 14:00FH Hörsaal 7 .
Do.28.03.201911:00 - 14:00FH Hörsaal 7 .
Do.04.04.201911:00 - 14:00FH Hörsaal 7 .
Do.11.04.201911:00 - 14:00FH Hörsaal 7 .
Do.02.05.201911:00 - 14:00FH Hörsaal 7 .
Do.09.05.201911:00 - 12:30Hörsaal 12 .
Do.09.05.201911:00 - 14:00FH Hörsaal 7 .
Do.09.05.201912:30 - 14:00Sem.R. DB gelb 07 .
Do.16.05.201911:00 - 14:00FH Hörsaal 7 .
Do.23.05.201911:00 - 14:00FH Hörsaal 7 .
Do.06.06.201911:00 - 14:00FH Hörsaal 7 .
Do.27.06.201911:00 - 14:00FH Hörsaal 7 .

Leistungsnachweis

Beispiele sind vorzubereiten und an der Tafel zu praesentieren.

Prüfungen

TagZeitDatumOrtPrüfungsmodusAnmeldefristAnmeldungPrüfung
Do. - 25.06.2020beurteiltKeine Anmeldung-Benotung zu Semesterende (2020S)

LVA-Anmeldung

Von Bis Abmeldung bis
02.02.2019 00:00 13.03.2019 23:59 31.03.2019 23:59

Curricula

Literatur

Es wird kein Skriptum zur Lehrveranstaltung angeboten.

Begleitende Lehrveranstaltungen

Weitere Informationen

  • Anwesenheitspflicht!

Sprache

bei Bedarf in Englisch