105.131 Finanzmathematik 2: zeitstetige Modelle
Diese Lehrveranstaltung ist in allen zugeordneten Curricula Teil der STEOP.
Diese Lehrveranstaltung ist in mindestens einem zugeordneten Curriculum Teil der STEOP.

2012S, UE, 2.0h, 4.0EC

Merkmale

  • Semesterwochenstunden: 2.0
  • ECTS: 4.0
  • Typ: UE Übung

Ziele der Lehrveranstaltung

Selbständiges Lösen und Präsentieren von konkreten Aufgaben zu den im Inhaltsverzeichnis genannten Punkten, Erwerben von Vertrautheit mit dem Vorlesungsstoff.

Inhalt der Lehrveranstaltung

Traditionelle vorlesungsbegleitende Übung. Beispiele, die den Vorlesungsstoff illustrieren und ergänzen. Es werden Übungsaufgaben zu folgenden Themen behandelt: Wiederholung zur Wahrscheinlichkeitstheorie, Terminkontrakte (Forwards, Futures und Optionen), Handelsstrategien, Arbitrage (Fundamental Theorem of Asset Pricing), Put-Call-Parität, Optionspreisschranken, Binomialmodell (Cox-Ross-Rubinstein) und Erweiterungen, Optionspreise, risikoneutrale Bewertung, replizierende Handelsstrategien, Brownsche Bewegung (Wiener Prozess), Martingale, Ito-Formel, Masswechsel (Satz von Girsanov), Black-Scholes-Gleichung, einfachen stochastischen Differentialgleichungen, Implizite Volatilität, Greeks.

Vortragende Personen

Institut

LVA Termine

TagZeitDatumOrtBeschreibung
Di.14:00 - 16:0013.03.2012 - 12.06.2012FH Hörsaal 3 - MATH .
Finanzmathematik 2: zeitstetige Modelle - Einzeltermine
TagDatumZeitOrtBeschreibung
Di.13.03.201214:00 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Di.20.03.201214:00 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Di.27.03.201214:00 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Di.17.04.201214:00 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Di.24.04.201214:00 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Di.08.05.201214:00 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Di.15.05.201214:00 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Di.22.05.201214:00 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Di.05.06.201214:00 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Di.12.06.201214:00 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH .

Leistungsnachweis

Beispiele sind vorzubereiten und an der Tafel zu praesentieren.

LVA-Anmeldung

Von Bis Abmeldung bis
20.02.2012 08:00 20.03.2012 23:59 20.03.2012 23:59

Curricula

Literatur

Es wird kein Skriptum zur Lehrveranstaltung angeboten.

Begleitende Lehrveranstaltungen

Weitere Informationen

  • Anwesenheitspflicht!

Sprache

Deutsch