105.130 AKFVM Numerische Methoden der Finanz- und Versicherungsmathematik
Diese Lehrveranstaltung ist in allen zugeordneten Curricula Teil der STEOP.
Diese Lehrveranstaltung ist in mindestens einem zugeordneten Curriculum Teil der STEOP.

2009S, VU, 3.0h, 4.5EC

Merkmale

  • Semesterwochenstunden: 3.0
  • ECTS: 4.5
  • Typ: VU Vorlesung mit Übung

Ziele der Lehrveranstaltung

Vermittlung der Theorie sowie praktische Anwendung der wichtigsten numerischen Methoden in der Finanz- und Versicherungsmathematik

Inhalt der Lehrveranstaltung

Wiederholung: Binomialbaum, Brownsche Bewegung, Ito-Prozess, Levy Prozesse Simulation und Erzeugung von Zufallszahlen (Monte Carlo, Quasi-Monte Carlo) Zufallszahlen mit anderer Verteilung als U(0,1) (Transformation, Inversion, Acceptance-Rejection) Erzeugung von Sample-Pfaden (Brown'sche Bewegung, Diffusionen, Sprungprozesse) Varianzreduktionstechniken Quasi-Monte Carlo und Folgen kleiner Diskrepanz Copulas und deren numerische Behandlung Verfahren zur Lösung von stochastischen Differentialgleichungen Diskretisierungsmethoden Anwendung: Optionsbepreisung (Amerikanische, Asiatische, Exotische Optionen) Anwendung: Risiko-Management (Risikomaße, Credit Risk)

Vortragende Personen

  • Kainhofer, Reinhold

Institut

LVA Termine

TagZeitDatumOrtBeschreibung
Mo.14:15 - 15:0009.03.2009 - 29.06.2009Sem.R. DA grün 06A KAINHOFER
Di.14:45 - 16:1510.03.2009 - 23.06.2009Sem.R. DA grün 06A KAINHOFER
AKFVM Numerische Methoden der Finanz- und Versicherungsmathematik - Einzeltermine
TagDatumZeitOrtBeschreibung
Mo.09.03.200914:15 - 15:00Sem.R. DA grün 06A KAINHOFER
Di.10.03.200914:45 - 16:15Sem.R. DA grün 06A KAINHOFER
Mo.16.03.200914:15 - 15:00Sem.R. DA grün 06A KAINHOFER
Di.17.03.200914:45 - 16:15Sem.R. DA grün 06A KAINHOFER
Mo.23.03.200914:15 - 15:00Sem.R. DA grün 06A KAINHOFER
Di.24.03.200914:45 - 16:15Sem.R. DA grün 06A KAINHOFER
Mo.30.03.200914:15 - 15:00Sem.R. DA grün 06A KAINHOFER
Di.31.03.200914:45 - 16:15Sem.R. DA grün 06A KAINHOFER
Mo.06.04.200914:15 - 15:00Sem.R. DA grün 06A KAINHOFER
Di.07.04.200914:45 - 16:15Sem.R. DA grün 06A KAINHOFER
Mo.13.04.200914:15 - 15:00Sem.R. DA grün 06A KAINHOFER
Di.14.04.200914:45 - 16:15Sem.R. DA grün 06A KAINHOFER
Mo.20.04.200914:15 - 15:00Sem.R. DA grün 06A KAINHOFER
Di.21.04.200914:45 - 16:15Sem.R. DA grün 06A KAINHOFER
Mo.27.04.200914:15 - 15:00Sem.R. DA grün 06A KAINHOFER
Di.28.04.200914:45 - 16:15Sem.R. DA grün 06A KAINHOFER
Mo.04.05.200914:15 - 15:00Sem.R. DA grün 06A KAINHOFER
Di.05.05.200914:45 - 16:15Sem.R. DA grün 06A KAINHOFER
Mo.11.05.200914:15 - 15:00Sem.R. DA grün 06A KAINHOFER
Di.12.05.200914:45 - 16:15Sem.R. DA grün 06A KAINHOFER

Leistungsnachweis

mündliche Prüfung

LVA-Anmeldung

Nicht erforderlich

Curricula

Literatur

R. Seydel: Tools for Computational Finance, Second Edition, Springer, 2004. P. Glasserman: Monte Carlo Methods in Financial Engineering, Springer, 2004 Siehe auch http://reinhold.kainhofer.com/Lehre/06S_VU_NumMeth/Inhalt.pdf

Sprache

Deutsch