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105.130
AKFVM Numerische Methoden der Finanz- und Versicherungsmathematik
Diese Lehrveranstaltung ist in allen zugeordneten Curricula Teil der STEOP.
Diese Lehrveranstaltung ist in mindestens einem zugeordneten Curriculum Teil der STEOP.
2009S
2009S, VU, 3.0h, 4.5EC
Merkmale
Semesterwochenstunden: 3.0
ECTS: 4.5
Typ: VU Vorlesung mit Übung
Ziele der Lehrveranstaltung
Vermittlung der Theorie sowie praktische Anwendung der wichtigsten numerischen Methoden in der Finanz- und Versicherungsmathematik
Inhalt der Lehrveranstaltung
Wiederholung: Binomialbaum, Brownsche Bewegung, Ito-Prozess, Levy Prozesse Simulation und Erzeugung von Zufallszahlen (Monte Carlo, Quasi-Monte Carlo) Zufallszahlen mit anderer Verteilung als U(0,1) (Transformation, Inversion, Acceptance-Rejection) Erzeugung von Sample-Pfaden (Brown'sche Bewegung, Diffusionen, Sprungprozesse) Varianzreduktionstechniken Quasi-Monte Carlo und Folgen kleiner Diskrepanz Copulas und deren numerische Behandlung Verfahren zur Lösung von stochastischen Differentialgleichungen Diskretisierungsmethoden Anwendung: Optionsbepreisung (Amerikanische, Asiatische, Exotische Optionen) Anwendung: Risiko-Management (Risikomaße, Credit Risk)
Vortragende Personen
Kainhofer, Reinhold
Institut
E105 Institut für Stochastik und Wirtschaftsmathematik
LVA Termine
Tag
Zeit
Datum
Ort
Beschreibung
Mo.
14:15 - 15:00
09.03.2009 - 29.06.2009
Sem.R. DA grün 06A
KAINHOFER
Di.
14:45 - 16:15
10.03.2009 - 23.06.2009
Sem.R. DA grün 06A
KAINHOFER
Einzeltermine anzeigen
AKFVM Numerische Methoden der Finanz- und Versicherungsmathematik - Einzeltermine
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Tag
Datum
Zeit
Ort
Beschreibung
Mo.
09.03.2009
14:15 - 15:00
Sem.R. DA grün 06A
KAINHOFER
Di.
10.03.2009
14:45 - 16:15
Sem.R. DA grün 06A
KAINHOFER
Mo.
16.03.2009
14:15 - 15:00
Sem.R. DA grün 06A
KAINHOFER
Di.
17.03.2009
14:45 - 16:15
Sem.R. DA grün 06A
KAINHOFER
Mo.
23.03.2009
14:15 - 15:00
Sem.R. DA grün 06A
KAINHOFER
Di.
24.03.2009
14:45 - 16:15
Sem.R. DA grün 06A
KAINHOFER
Mo.
30.03.2009
14:15 - 15:00
Sem.R. DA grün 06A
KAINHOFER
Di.
31.03.2009
14:45 - 16:15
Sem.R. DA grün 06A
KAINHOFER
Mo.
06.04.2009
14:15 - 15:00
Sem.R. DA grün 06A
KAINHOFER
Di.
07.04.2009
14:45 - 16:15
Sem.R. DA grün 06A
KAINHOFER
Mo.
13.04.2009
14:15 - 15:00
Sem.R. DA grün 06A
KAINHOFER
Di.
14.04.2009
14:45 - 16:15
Sem.R. DA grün 06A
KAINHOFER
Mo.
20.04.2009
14:15 - 15:00
Sem.R. DA grün 06A
KAINHOFER
Di.
21.04.2009
14:45 - 16:15
Sem.R. DA grün 06A
KAINHOFER
Mo.
27.04.2009
14:15 - 15:00
Sem.R. DA grün 06A
KAINHOFER
Di.
28.04.2009
14:45 - 16:15
Sem.R. DA grün 06A
KAINHOFER
Mo.
04.05.2009
14:15 - 15:00
Sem.R. DA grün 06A
KAINHOFER
Di.
05.05.2009
14:45 - 16:15
Sem.R. DA grün 06A
KAINHOFER
Mo.
11.05.2009
14:15 - 15:00
Sem.R. DA grün 06A
KAINHOFER
Di.
12.05.2009
14:45 - 16:15
Sem.R. DA grün 06A
KAINHOFER
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Leistungsnachweis
mündliche Prüfung
LVA-Anmeldung
Nicht erforderlich
Curricula
Studienkennzahl
Verbindlichkeit
Semester
Anm.Bed.
Info
066 400 Mathematik
Keine Angabe
066 401 Statistik
Keine Angabe
066 402 Mathematik in Technik und Naturwiss.
Keine Angabe
066 403 Wirtschaftsmathematik
Keine Angabe
066 404 Mathematik in den Computerwissenschaften
Keine Angabe
066 405 Finanz- und Versicherungsmathematik
Keine Angabe
066 415 Versicherungsmathematik
Keine Angabe
860 Technische Mathematik
Keine Angabe
864 Mathematik i.d. Naturwissensch.
Keine Angabe
866 Wirtschaftsmathematik
Keine Angabe
867 Statistik
Keine Angabe
869 Mathematik i.d. Computerwissensch.
Keine Angabe
873 Finanz- u.Versicherungsmathematik
Keine Angabe
Literatur
R. Seydel: Tools for Computational Finance, Second Edition, Springer, 2004. P. Glasserman: Monte Carlo Methods in Financial Engineering, Springer, 2004 Siehe auch
http://reinhold.kainhofer.com/Lehre/06S_VU_NumMeth/Inhalt.pdf
Zu den Lehrunterlagen
Sprache
Deutsch