105.130 AKFVM Numerische Methoden der Finanz- und Versicherungsmathematik
Diese Lehrveranstaltung ist in allen zugeordneten Curricula Teil der STEOP.
Diese Lehrveranstaltung ist in mindestens einem zugeordneten Curriculum Teil der STEOP.

2009S, VU, 3.0h, 4.5EC
Quinn ECTS Erhebung

Merkmale

  • Semesterwochenstunden: 3.0
  • ECTS: 4.5
  • Typ: VU Vorlesung mit Übung

Ziele der Lehrveranstaltung

Vermittlung der Theorie sowie praktische Anwendung der wichtigsten numerischen Methoden in der Finanz- und Versicherungsmathematik

Inhalt der Lehrveranstaltung

Wiederholung: Binomialbaum, Brownsche Bewegung, Ito-Prozess, Levy Prozesse Simulation und Erzeugung von Zufallszahlen (Monte Carlo, Quasi-Monte Carlo) Zufallszahlen mit anderer Verteilung als U(0,1) (Transformation, Inversion, Acceptance-Rejection) Erzeugung von Sample-Pfaden (Brown'sche Bewegung, Diffusionen, Sprungprozesse) Varianzreduktionstechniken Quasi-Monte Carlo und Folgen kleiner Diskrepanz Copulas und deren numerische Behandlung Verfahren zur Lösung von stochastischen Differentialgleichungen Diskretisierungsmethoden Anwendung: Optionsbepreisung (Amerikanische, Asiatische, Exotische Optionen) Anwendung: Risiko-Management (Risikomaße, Credit Risk)

Vortragende Personen

  • Kainhofer, Reinhold

Institut

LVA Termine

TagZeitDatumOrtBeschreibung
Mo.14:15 - 15:0009.03.2009 - 29.06.2009Sem.R. DA grün 06A KAINHOFER
Di.14:45 - 16:1510.03.2009 - 23.06.2009Sem.R. DA grün 06A KAINHOFER
AKFVM Numerische Methoden der Finanz- und Versicherungsmathematik - Einzeltermine
TagDatumZeitOrtBeschreibung
Mo.09.03.200914:15 - 15:00Sem.R. DA grün 06A KAINHOFER
Di.10.03.200914:45 - 16:15Sem.R. DA grün 06A KAINHOFER
Mo.16.03.200914:15 - 15:00Sem.R. DA grün 06A KAINHOFER
Di.17.03.200914:45 - 16:15Sem.R. DA grün 06A KAINHOFER
Mo.23.03.200914:15 - 15:00Sem.R. DA grün 06A KAINHOFER
Di.24.03.200914:45 - 16:15Sem.R. DA grün 06A KAINHOFER
Mo.30.03.200914:15 - 15:00Sem.R. DA grün 06A KAINHOFER
Di.31.03.200914:45 - 16:15Sem.R. DA grün 06A KAINHOFER
Mo.06.04.200914:15 - 15:00Sem.R. DA grün 06A KAINHOFER
Di.07.04.200914:45 - 16:15Sem.R. DA grün 06A KAINHOFER
Mo.13.04.200914:15 - 15:00Sem.R. DA grün 06A KAINHOFER
Di.14.04.200914:45 - 16:15Sem.R. DA grün 06A KAINHOFER
Mo.20.04.200914:15 - 15:00Sem.R. DA grün 06A KAINHOFER
Di.21.04.200914:45 - 16:15Sem.R. DA grün 06A KAINHOFER
Mo.27.04.200914:15 - 15:00Sem.R. DA grün 06A KAINHOFER
Di.28.04.200914:45 - 16:15Sem.R. DA grün 06A KAINHOFER
Mo.04.05.200914:15 - 15:00Sem.R. DA grün 06A KAINHOFER
Di.05.05.200914:45 - 16:15Sem.R. DA grün 06A KAINHOFER
Mo.11.05.200914:15 - 15:00Sem.R. DA grün 06A KAINHOFER
Di.12.05.200914:45 - 16:15Sem.R. DA grün 06A KAINHOFER

Leistungsnachweis

mündliche Prüfung

LVA-Anmeldung

Nicht erforderlich

Curricula

Literatur

R. Seydel: Tools for Computational Finance, Second Edition, Springer, 2004. P. Glasserman: Monte Carlo Methods in Financial Engineering, Springer, 2004 Siehe auch http://reinhold.kainhofer.com/Lehre/06S_VU_NumMeth/Inhalt.pdf

Sprache

Deutsch