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105.118
AKFVM Dynamic Risk Measures
Diese Lehrveranstaltung ist in allen zugeordneten Curricula Teil der STEOP.
Diese Lehrveranstaltung ist in mindestens einem zugeordneten Curriculum Teil der STEOP.
2007W
2007W, VO, 2.0h, 3.0EC
Merkmale
Semesterwochenstunden: 2.0
ECTS: 3.0
Typ: VO Vorlesung
Ziele der Lehrveranstaltung
Die Vorlesung gibt einen Überblick über die neuen Arbeiten und soll an den Rand der aktuellen Forschung über dynamische, konvexe Risiko-Maße führen.
Inhalt der Lehrveranstaltung
Dynamic convex risk measures, conditional risk measures, robust representation, dynamic penalty functions, time-consistency, asymptotic safety, asymptotic precision, entropic risk measure
Vortragende Personen
Schachermayer, Walter
Institut
E105 Institut für Stochastik und Wirtschaftsmathematik
LVA Termine
Tag
Zeit
Datum
Ort
Beschreibung
Fr.
10:00 - 11:30
05.10.2007
Sem.R. DA grün 06A
Vorbesprechung: SCHACHERMAYER
Fr.
11:00 - 12:30
12.10.2007 - 01.02.2008
Sem.R. DA grün 06A
SCHACHERMAYER
Einzeltermine anzeigen
AKFVM Dynamic Risk Measures - Einzeltermine
F
P
1
N
E
Tag
Datum
Zeit
Ort
Beschreibung
Fr.
05.10.2007
10:00 - 11:30
Sem.R. DA grün 06A
Vorbesprechung: SCHACHERMAYER
Fr.
12.10.2007
11:00 - 12:30
Sem.R. DA grün 06A
SCHACHERMAYER
Fr.
19.10.2007
11:00 - 12:30
Sem.R. DA grün 06A
SCHACHERMAYER
Fr.
26.10.2007
11:00 - 12:30
Sem.R. DA grün 06A
SCHACHERMAYER
Fr.
02.11.2007
11:00 - 12:30
Sem.R. DA grün 06A
SCHACHERMAYER
Fr.
09.11.2007
11:00 - 12:30
Sem.R. DA grün 06A
SCHACHERMAYER
Fr.
16.11.2007
11:00 - 12:30
Sem.R. DA grün 06A
SCHACHERMAYER
Fr.
23.11.2007
11:00 - 12:30
Sem.R. DA grün 06A
SCHACHERMAYER
Fr.
30.11.2007
11:00 - 12:30
Sem.R. DA grün 06A
SCHACHERMAYER
Fr.
07.12.2007
11:00 - 12:30
Sem.R. DA grün 06A
SCHACHERMAYER
Fr.
14.12.2007
11:00 - 12:30
Sem.R. DA grün 06A
SCHACHERMAYER
Fr.
21.12.2007
11:00 - 12:30
Sem.R. DA grün 06A
SCHACHERMAYER
Fr.
28.12.2007
11:00 - 12:30
Sem.R. DA grün 06A
SCHACHERMAYER
Fr.
04.01.2008
11:00 - 12:30
Sem.R. DA grün 06A
SCHACHERMAYER
Fr.
11.01.2008
11:00 - 12:30
Sem.R. DA grün 06A
SCHACHERMAYER
Fr.
18.01.2008
11:00 - 12:30
Sem.R. DA grün 06A
SCHACHERMAYER
Fr.
25.01.2008
11:00 - 12:30
Sem.R. DA grün 06A
SCHACHERMAYER
Fr.
01.02.2008
11:00 - 12:30
Sem.R. DA grün 06A
SCHACHERMAYER
F
P
1
N
E
Leistungsnachweis
mündliche Prüfung
LVA-Anmeldung
Nicht erforderlich
Curricula
Studienkennzahl
Verbindlichkeit
Semester
Anm.Bed.
Info
066 400 Mathematik
Keine Angabe
066 401 Statistik
Keine Angabe
066 402 Mathematik in Technik und Naturwiss.
Keine Angabe
066 403 Wirtschaftsmathematik
Keine Angabe
066 404 Mathematik in den Computerwissenschaften
Keine Angabe
066 405 Finanz- und Versicherungsmathematik
Keine Angabe
066 415 Versicherungsmathematik
Keine Angabe
860 Technische Mathematik
Keine Angabe
864 Mathematik i.d. Naturwissensch.
Keine Angabe
866 Wirtschaftsmathematik
Keine Angabe
867 Statistik
Keine Angabe
869 Mathematik i.d. Computerwissensch.
Keine Angabe
873 Finanz- u.Versicherungsmathematik
Keine Angabe
Literatur
,Hans Föllmer, Irina Penner "Convex risk measures and the dynamics of their penalty functions", Statistics & Decisions 24/1 (2006), pp. 61-96.
Sprache
Englisch