105.114 AKFVM Stochastic integration
Diese Lehrveranstaltung ist in allen zugeordneten Curricula Teil der STEOP.
Diese Lehrveranstaltung ist in mindestens einem zugeordneten Curriculum Teil der STEOP.

2014W, VU, 3.0h, 4.5EC

Merkmale

  • Semesterwochenstunden: 3.0
  • ECTS: 4.5
  • Typ: VU Vorlesung mit Übung

Ziele der Lehrveranstaltung

Einführung in die Theorie der stochastischen Integration bezüglich allgemeiner Semimartingale

Inhalt der Lehrveranstaltung

  1. Einführung: grundlegende Notation, Martingale, Poissonprozess, Brownsche Bewegung, Lévy Prozess, lokale Martingale
  2. Semimartingale und stochastische Integrale: Semimartingale (Stabilitätseigenschaften und Beispiele), stochastisches Integral und seine Eigenschaften, quadratische Variation eines Semimartingals, Itô-Formel

Vortragende Personen

Institut

LVA Termine

TagZeitDatumOrtBeschreibung
Do.13:00 - 16:0016.10.2014 - 22.01.2015Sem.R. DA grün 03 B .
AKFVM Stochastic integration - Einzeltermine
TagDatumZeitOrtBeschreibung
Do.16.10.201413:00 - 16:00Sem.R. DA grün 03 B .
Do.23.10.201413:00 - 16:00Sem.R. DA grün 03 B .
Do.30.10.201413:00 - 16:00Sem.R. DA grün 03 B .
Do.06.11.201413:00 - 16:00Sem.R. DA grün 03 B .
Do.13.11.201413:00 - 16:00Sem.R. DA grün 03 B .
Do.20.11.201413:00 - 16:00Sem.R. DA grün 03 B .
Do.11.12.201413:00 - 16:00Sem.R. DA grün 03 B .
Do.18.12.201413:00 - 16:00Sem.R. DA grün 03 B .
Do.08.01.201513:00 - 16:00Sem.R. DA grün 03 B .
Do.15.01.201513:00 - 16:00Sem.R. DA grün 03 B .
Do.22.01.201513:00 - 16:00Sem.R. DA grün 03 B .

Leistungsnachweis

Aktive Mitarbeit in den Übungen, mündliche Prüfung.

LVA-Anmeldung

Nicht erforderlich

Curricula

Literatur

  1. Philip E. Protter: Stochastic Integration and Differential Equations, Second Edition, Version 2.1, Springer-Verlag, 2005, ISBN 3-540-00313-4 (Kapitel 1–3).
  2. Stewart N. Ethier and Thomas Kurtz: Markov Processes, Characterization and Convergence, Wiley, New York, 1986, ISBN 0-471-08186-8 (Kapitel 2).

Vorkenntnisse

Gute Kenntnisse der Wahrscheinlichkeitstheorie (Poissonprozess, Brownsche Bewegnung, Martingale, etc.)

Sprache

Englisch